Løsningsforslag øving 6, ST1301

Like dokumenter
Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 4 Del A - Prognoser SCM200 Innføring i Supply Chain Management

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

Skjulte Markov Modeller

Notat 4 - ST februar 2005

INF april 2017

Go to and use the code Hva var viktig i siste forelesning? FYS-MEK

Bevegelse i én dimensjon (2)

Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Oppgave 1. = 2(1 4) = 6. Vi regner også ut de andre indreproduktene:

~/stat230/teori/bonus08.tex TN. V2008 Introduksjon til bonus og overskudd

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s.

Løsningsforslag ST2301 Øving 11

Harald Bjørnestad: Variasjonsregning en enkel innføring.

Levetid (varighet av en tilstand)

Forelesning nr.9 INF 1410

Prising av opsjoner på OBXindeksen

Sensorveiledning ECON2200 Våren 2014

t [0, t ]. Den er i bevegelse langs en bane. Med origo menes her nullpunktet

Løsningsforslag for regneøving 3

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

Løsning: V = Ed og C = Q/V. Spenningen ved maksimalt elektrisk felt er

Newtons lover i to og tre dimensjoner

UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Oppgave 1 OpenGL (vekt 1 5 )

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul

Kort om ny reguleringskurvelogikk. Trond Reitan 19/8-2013

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Virkninger av ubalansert produktivitetsvekst («Baumols sykdom»)

Prosjektoppgaver om diusjonsprosesser og diusjonstilnærmelse

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14

UNIVERSITETET I OSLO

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

Eksamensoppgave i SØK3001 Økonometri I

SNF-rapport nr. 21/04

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Oppgave 1. (a) Vi utvikler determinanten langs første kolonne og dette gir. (b) Med utgangspunkt i de tre datapunktene denerer vi X og y ved

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Driftsplanlegging i vannkraftproduksjon en realopsjonstilnærming

Øving 12, ST1301 A: B:

MAT1030 Forelesning 26

FYS3220 Oppgaver om Fourieranalyse

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering

I et eksperiment er det målt følgende sammenheng mellom to størrelser x og y. x Y = ax + b:

av Erik Bédos, Matematisk Institutt, UiO, 25. mai 2007.

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Bevegelse i én dimensjon

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2013

INF 2310 Digital bildebehandling. Hva er segmentering? forelesning nr 11 12/ Segmentering av bilder. To segmenterings-kategorier

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter.

Rundskriv EØ 1/ Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Diskretisering av tidsavhengig endimensjonal varmelikning

Løsningsforslag øving 12, ST1301

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene?

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2017

Hva er segmentering? Segmenterings-problemer. To segmenterings-kategorier. Terskling, eksempel. Dagens verktøy: Terskling

Eksamensoppgave i SØK3001 Økonometri I

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014

8 Vektorer og kurver. Løsning til KONTROLLOPPGAVER OPPGAVE 1. t t ) Vi finner skjæringspunktet med y-aksen ved å sette x = 0.

Prosjektoppgaver om diusjonsprosesser og diusjonstilnærmelse

Funksjonslære Derivasjon Matematikk 2

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I TFY4160 BØLGEFYSIKK Torsdag 9. august 2007 kl

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Økonomiske parametere og forventete verdier av petroleumsressurser og reserver. Oljedirektoratet 2015/61

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Matematisk evolusjonær genetikk (ST2301)

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Bevegelse i én dimensjon

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Tillatte hjelpemidler: Lærebok og kalkulator i samsvar med fakultetet sine regler

Bioberegninger - notat 4: Mer om sannsynlighetsmaksimering

Oppgave 1. (a) Vi løser det lineære systemet for a = 1 ved Gauss-eliminasjon. Vi nner først den utvidede matrisen: x A =

Hva er segmentering? To segmenterings-kategorier. Segmenterings-problemer. INF mai 2010 Segmentering ved terskling Kap 10.

Newtons lover i to og tre dimensjoner

e x = 1 + x + x2 2 + R 2(x), = e 3! ( 1) n x n = n! n=0 y n+1 = y 0 + f(t, y n (t)) dt 1 dt = 1 + x (1 + t) dt = 1 + x x2

1 Trigonometriske Funksjoner Vekt: 1. 2 Trigonometriske Funksjoner Vekt: 1

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe

Løysingsforslag for oppgåvene veke 17.

Tillatte hjelpemidler: Lærebok og kalkulator i samsvar med fakultetet sine regler. 2 2x

TFY4115: Løsningsforslag til oppgaver gitt

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 25. mai 2012

Sammensatt estimering ved roterende utvalg. Matematisk - statistiske problemer knyttet til arbeidskraftundersøkelsene. av Steinar Bjerve x

Som vanlig er enkelte oppgaver kopiert fra tidligere års løsningsforslag. Derfor kan notasjon, språk og stil variere noe fra oppgave til oppgave.

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Verdsetting av fremtiden. Tidshorisont og diskonteringsrenter

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi

Deleksamen i MAT111 - Grunnkurs i Matematikk I

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 7. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Påvirker flytting boligprisene?

6. mai 2018 MAT Obligatorisk oppgave 2 av 2 - Løsningsforslag

Transkript:

Løsningsforslag øving 6, ST1301 Oppgave 1 Løse Euler-Loka ligningen ved ruk av Newon's meode. Ana a vi har en organisme med maksimal alder lik n år. Vi ser kun på hunnene i populasjonen. La m i være anall avkom en hunn i gjennomsni får ved alder i (såkal fekundie) og la l i være gjennomsnilig overlevelse il e avkom opp il alder i. De kan da vises a populasjonen eer hver vil vokse ilnærme eksponeniel med rae r hvor r er løsningen av Euler-Loka ligningen 1 = e ri l i m i : (1) Berak en organisme hvor m i og l i er gi ved følgende aell: Alder i Fekundie m i Overlevelse l i 1 0 0.75 2 1.20 0.60 3 1.40 0.48 4 1.03 0.36 5 0.96 0.18 Programmer en funksjon som løser ligning (1) med hensyn på r ved ruk av Newon's meode og som reurnerer veksraen r som funksjonsverdi for gie fekundieer og overlevelsesparameere. Hva lir veksraen il en populasjon med parameere som i aellen over? Vi kan skrive ligning (1) på formen f (r) = e ri l i m i 1 = 0: (2) Når vi skal anvende Newon's meode renger vi den derivere, f 0 (r) = Ierasjonsligningen vår lir dermed r 0 = r + ie ri l i m i : (3) P n e ri l i m i 1 P n ie ri l i m i : (4) Urykke som inngår i ierasjonsligningen kan enkel eregnes ved ruk av elemenvis operasjoner på vekorer og funksjonen sum i R: 1

veksrae <- funcion(m,l,r=0,ol=1e-6) { n <- lengh(l) # Maksimal alder i <- 1:n # Trenger denne nedenfor repea { forriger <- r # Tar var på denne for å kunne sammenligne r <- r + (sum(exp(-r*i)*l*m)-1)/sum(i*exp(-r*i)*l*m) if (as(r-forriger)<ol) reak() } reurn(r) } > m<-c(0,1.2,1.4,1.03,.96) > l<-c(.75,.6,.48,.36,.18) > veksrae(m,l) [1] 0.2278773 Øk fekundieen m i ved alder i = 2 med 1% og undersøk hvordan dee endrer veksraen. Sammenlign dee med hva du får om øker fekundieen m i ved alder i = 5 ilsvarende. Er veksraen mes sensiiv for endringer av fekundieene i lave eller i høye aldersklasser? Om vi eraker de o endringene som o geneiske varianer, hvilken varian vil da li mes allrik om noen generasjoner? Endring i r som følge av 1% økning i m 2 lir > r<-veksrae(m,l) > m[2]<-1.01*m[2] > veksrae(m,l)-r [1] 0.001625896 Tilsvarende endring i r om vi øker m 5 lir > m<-c(0,1.2,1.4,1.03,.96) > m[5]<-1.01*m[5] > veksrae(m,l)-r [1] 0.0001971374 alså lang mindre. Veksraen er m.a.o. lang mer sensiiv il endringer i parameere som esemmer fekundie i lave aldersklasser. Genoyper med høy reproduksjon ved lav alder vil alså øke raskere enn genoyper med høy reproduksjon ved høy alder. 2

Oppgave 2 Vis a d dx yx = y x ln y: (5) Oppgave 3 Bruk av Newon's meode for å løse esimeringsligning. Weiull-fordelingen er en mye ruk leveidsfordeling. Sannsynligheseheen er gi ved f T () = a a 1 a exp : (6) Legg merke il a parameriseringen er li annerledes enn i rukerkurse i saisikk. Om vi ser på dødsraen dener ved () = lim!0 P (T < + jt > ) ; (7) alså sannsynlighe per id for a e individ dør i e lie inervall av lengde, gi a de er i live ved idspunk, kan de generel vises a () = f T () 1 F T () : (8) For Weiull-fordelingen får vi dermed () = a a 1 : (9) Om dødsraen øker med iden svarer dee alså il a formparameeren a i Weiullfordelingen er sørre enn 1. For a = 1 ser vi a modellen svarer il vanlig eksponeniell fordeling og for a < 1 avar dødsraen med iden. Hos menneske nner en ypisk a dødsraen () øker ved høy alder (a > 1), såkal aldring (senesence), i mosening il hos mange naurlig organismer som ypisk lever så kor a aldring sjeldnere forekommer. Las ned daasee spurv.da fra hjemmesiden il fage. Las dee inn i R ved å skrive <- scan("spurv.da") Daasee inneholder leveider fra e års alder il 870 spurv ringmerke på Helgelandskysen i perioden 1993-1997. Lag e hisogram over leveidene (med funksjonen his). Se opp log-likelihoodfunksjonen il modellen og uled en esimeringsligning for formparameeren a. Ana a skalaparameeren er kjen og lik = 2. 3

Programmer en funksjon som eregner e esimae av formparameeren a ved å løse esimeringsligningen ved hjelp av Newon's meode. Husk a ln L skal deriveres med hensyn på a. Konroller svare ved å lage e plo av f T () aser på esimere parameerverdier. Sammenlign med hisogramme av de oservere daaene. Lag også e plo av dødsraen () aser på = 2 og esimae av a. Hvordan avhenger dødsraen med alder. Aldres spurven? Beregn il slu forvene levealder, E(T ), aser på = 2 og esimae av a. La 1 ; 2 ; : : : ; n være de oservere daaene. Likelihoodfunksjonen lir da ny a 1 a a i L(a) = exp i ; (10) og ln L(a) = n ln a n ln + (a 1)( I funksjonens maksimum er som gir oss esimeringsligningen n a + ln i ln i n ln ) i a : (11) @ ln L(a) = 0; (12) @a n ln ln i i a = 0: (13) Når vi skal løse denne ligningen (som er på formen f (a) = 0) ved ruk av Newon's meode renger vi f 0 (a), som vi eer li regning nner a er lik n a ln 2 i i (14) a 2 Bruker vi dee for å programmere esimaoren i R får vi aha <- funcion(,=2,a0=1,ol=1e-6) { n <- lengh() a <- a0 forrigea <- a0-1 while (as(a-forrigea)>ol) { 4

} forrigea <- a a <- a - (n/a + sum(log()) - n*log() - sum(log(/)*(/)^a) ) / (-n/a^2 - sum(log(/)^2*(/)^a)) prin(a) } reurn(a) Esimae av formparameeren a lir: > aha() [1] 1.295519 [1] 1.365822 [1] 1.367989 [1] 1.367991 [1] 1.367991 [1] 1.367991 Hisogram over daaene og ilpasse modell for f T () kan lages slik: > his(,pro=t) > <- seq(0,8,.01) > lines(,dweiull(,shape=1.367,scale=2)) Hisogram of Densiy 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 2 4 6 8 Argumene pro=t i kalle il his gjør a areale under søylene i hisogramme lir 1 slik a hisogramme kan olkes som e esima av sannsynligheseheen. Ploer vi dødsraen () aser på esimere parameer verdier får vi: 5

> plo(,1.36/2*(/2)^(1.36-1),ype="l", xla="tid ",yla="dødsrae") D ødsrae 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 2 4 6 8 Tid Forveningen il en Weiullfordel variael (for parameeriseringen ruk her) er gi ved som innsa esimere verdier i vår ilfelle lir > 2*gamma(1+1/1.36) [1] 1.831600 d.v.s. 1.83 år eer fylle 1 år. E(X) = (1 + 1 ); (15) a 6