Finansiell stabilitet 1/11 Figurer
Kapittel 1
1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank Figur 1.1 Bankenes 1) resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Prosent. Årstall. 1. Første kvartal 1 og 11 3 1-1 - -3 3 5 6 7 8 9 1 1. kv. 1 1. kv. 11 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 3 1-1 - -3
Figur 1. Bankenes 1) utlånsvolum og tap på utlån til ulike næringer i 1. ) I milliarder kroner og som prosent av utlån til de respektive næringene 5,89 Utlånsvolum (venstre akse) 1, Utlånstap (høyre akse),7,8 3,6, 1,16,13,16, Næringseiendom 3) Skipsfart Primærnæringer Varehandel Industri 1) Alle banker i Norge ) Stiplet linje viser gjennomsnittlig utlånstap i næringsmarkedet 3) Skipsfart inkluderer bare utlån til norske skipsfartsselskaper Kilde: Norges Bank,
Figur 1.3 Bankenes 1) kjernekapitaldekning og egenkapitalandel. Prosent. Kvartalstall.. kv.1987. kv. 1 1 1 Egenkapitalandel Kjernekapitaldekning Kjernekapitaldekning uten gulv ) 1 1 8 8 6 6 1987 199 1993 1996 1999 5 8 1) Alle banker unntatt utenlandske filialer i Norge. Egenkapitalandelen før 199 er for alle banker ) Gulvet var på 95 prosent av Basel I i 7, 9 prosent i 8 og 8 prosent fra 9 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank Figur 1. Bankenes 1) kjernekapitaldekning. Prosent. Forvaltningskapital. Milliarder kroner. Per. kv. 1 Kjernekapitaldekning 5 15 1 5 Nytt minstekrav til kjernekapitaldekning Kjernekapitalkrav + bevaringsbuffer Kjernekapitalkrav + bevaringsbuffer + maksimal motsyklisk buffer 5 15 1 5 1 1 1 1 Forvaltningskapital (logaritmisk skala) 1
Figur 1.5 Bankenes 1) forvaltningskapital og beregningsgrunnlag. Milliarder kroner. Årstall ved utgangen av året. 1 3 5 3 5 Forvaltningskapital Gulveffekt ) Beregningsgrunnlag uten gulv 3 5 3 5 1 5 1 5 1 1 5 5 5 6 7 8 9 1 1) Alle banker unntatt utenlandske filialer i Norge ) Gulvet var på 95 prosent av Basel I i 7, 9 prosent i 8 og 8 prosent fra 9 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
Figur 1.6 Boligkredittforetakenes 1) forvaltningskapital og beregningsgrunnlag. Milliarder kroner. Årstall ved utgangen av året. 5 1 8 7 6 Forvaltningskapital Gulveffekt ) Beregningsgrunnlag uten gulv 8 7 6 5 3 1 5 3 1 5 6 7 8 9 1 1) Alle boligkredittforetak unntatt Handelsbanken Eiendomskreditt NUF. Nordea Eiendomskreditt er bare med i 1 ) Gulvet var på 95 prosent av Basel I i 7, 9 prosent i 8 og 8 prosent fra 9 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
Figur 1.7 Kapitalkrav for norske bankkonsern 1) som benytter IRB-modeller fordelt på risikoområder. Andeler i prosent. Per. kv. 1 Operasjonell risiko 6, Markedsrisiko,8 Overgangsordning ) 1, Kredittrisiko 8,7 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, Sparebanken Vest, SpareBank 1 Nord-Norge og Bank 1 Oslo ) Krav som følge av at IRB-banker ennå ikke tillates å redusere kapitalen helt ned til Basel II-nivå Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
Figur 1.8 Bankene og OMF-kredittforetakenes 1) innskuddsdekning for lån til kunder. Prosent. Månedstall. Januar 1987 mars 11 11 1 Banker Banker og OMF-kredittforetak 11 1 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 1987 199 1993 1996 1999 5 8 11 1) Utvalget består av alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av utenlandske datterbanker og filialer i Norge Kilde: Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet
Figur 1.9 Bankene og OMF-kredittforetakenes 1) vektede gjenværende løpetid på brutto markedsfinansiering. I antall år. Kvartalstall. 1. kv. 1. kv. 11 3,5 3, Banker Banker og OMF-kredittforetak 3,5 3,,5,5,, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, 3 5 6 7 8 9 1 11 1) Utvalget består av alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av utenlandske datterbanker og filialer i Norge. Brudd i serien i. kvartal 9 som følge av mer spesifiserte intervaller Kilde: Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet
Figur 1.1 Bankenes 1) stabile finansiering i prosent av krav til stabil finansiering og likvide eiendeler i prosent av krav til likvide eiendeler. ) Gjennomsnitt for gruppen. Per 1. kv. 11. 15 1 Likviditetsbuffer Stabil finansiering 15 1 75 75 5 5 5 5 Alle banker DnB NOR + forretningsbanker Sparebanker FVK > mrd kr Sparebanker FVK < mrd kr 1) Utvalget består av alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge. Stiplet linje viser kravet til stabil finansiering og likviditetsbuffer (Basel III) ) Norges Banks estimater Kilde: Norges Bank
Figur 1.11 Bankenes 1) brutto kortsiktig markedsfinansiering i prosent av forvaltningskapitalen. Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 1. kv. 11 3 5 Utenlandsk valuta Norske kroner 3 5 15 15 1 1 5 5 3 5 6 7 8 9 1 11 1) Utvalget består av alle banker med unntak av utenlandske datterbanker og filialer i Norge Stiplet linje viser gjennomsnitt i perioden 11 Kilde: Norges Bank
Figur 1.1 Markedsandeler for de fem største bankene 1) i Norge basert på forvaltningskapital. Andeler i prosent. Kvartalstall. 1. kv. 1987 1. kv. 11 5 5 Største Nest største Tredje største Fjerde største Femte største 5 5 35 Fusjon av DnC og Bergen Bank Fusjon av DnB og Postbanken 35 3 3 5 15 1 5 Fusjon av DnB og Gjensidige NOR 5 15 1 5 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 1 3 5 7 9 11 1) Alle banker i Norge Kilde: Norges Bank
Figur 1.13 Fordeling av bankenes 1) utlån til person- og næringsmarkedet og til utenlandske kunder ). Andeler i prosent. Per 31. desember 1 Primærnæringer 3, Varehandel m.m. 3,5 Industri 3,1 Andre næringer 3,1 Utenlandske kunder 6, Utenriks sjøfart, Personmarked (med pant i bolig) 38, Tjenesteyting 7,1 Bygg og anlegg 3,8 Næringseiendom, 1) Alle banker i Norge ) Utenlandske kunder omfatter mye utlån til skipsfart Kilde: Norges Bank Personmarked (øvrige lån) 7,6
Figur 1.1 Andel av bankenes 1) boliglån som er overført til OMF-kredittforetak. Spredning på enkeltbanker ) og gjennomsnitt for alle banker. Prosent. Per utgangen av 7 1 1 Laveste og høyeste andel Median Andel alle banker 1 8 8 6 6 7 8 9 1 1) Alle banker og OMF-kredittforetak i Norge ) Banker med hel- eller deleide OMF-kredittforetak og forvaltningskapital over 3 milliarder kroner ved utgangen av 1 Kilder: Norges Bank og bankenes regnskapsrapporter
Figur 1.15 Kjernekapitaldekning. Spredning på enkeltbanker og gjennomsnitt for alle banker. 1) Prosent. Per utgangen av, 6, 8 og 1 5 Laveste og høyeste verdi Medianbanken ) Vektet gjennomsnitt 5 15 15 1 1 5 5 6 8 1 1) Alle banker med unntak av filialer av utenlandske banker i Norge ) Den midterste banken når bankene er sortert etter kjernekapitaldekning Kilde: Norges Bank
Figur 1.16 BNP i Fastlands-Norge og for handelspartnere. Firekvartalersvekst. Sesongjustert. Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 7. kv. 11 1) 8 8 6 BNP Fastlands-Norge BNP handelspartnere 6 - - - - -6 mar. 7 sep. 7 mar. 8 sep. 8 mar. 9 sep. 9 mar. 1 sep. 1 mar. 11 sep. 11 1) Fremskrivinger for 1. kvartal 11. kvartal 11 Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD, Thomson Reuters og Norges Bank -6
Figur 1.17 Implisitt volatilitet 1) utledet fra aksjeopsjoner. Prosent. Dagstall.. januar 1999 11. mai 11 1 1 8 Europa USA 8 6 6 1999 1 3 5 7 9 11 1) Prosentvis størrelse for markedsaktørenes forventninger til fremtidige svingninger i aksjekursene Stiplete linjer viser gjennomsnitt i perioden 1999 1 Kilde: Thomson Reuters
Figur 1.18 Råvarepriser. The Economist prisindekser og oljepris (Brent Blend). USD. Indeks, januar 3=1. Ukestall. Januar 3 mai 11 5 35 3 Mat Metaller Olje (Brent Blend) 5 35 3 5 15 1 5 3 5 7 9 11 5 15 1 5 Kilde: Thomson Reuters
Figur 1.19 Utlånsundersøkelser i USA og euroområdet. Prosentvis andel banker som har strammet til kredittpraksis minus prosentvis andel banker som har lettet på kredittpraksis. Kvartalstall. 1. kv. 3 1. kv. 11 1 1 8 6 Husholdninger (euroområdet) Husholdninger (USA) 8 6 - - - - 3 5 6 7 8 9 1 11 Kilder: Federal Reserve og Den europeiske sentralbanken (ESB) 1
Figur 1. Påslag på statsobligasjoner. Avvik mot tyske statsobligasjoner. 1 års løpetid. Prosentenheter. Dagstall. 1. januar 7 11. mai 11 1 1 1 8 Portugal Irland Italia Hellas Spania Belgia 1 1 1 8 6 6 jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 Kilde: Thomson Reuters
Figur 1.1 Indikative kredittpåslag for 5-årige norske foretaksobligasjoner, bankobligasjoner og OMF. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Ukestall. Uke 7 7 uke 19 11 3,5 3,,5 Mindre banker med høy rating 1) DnB NOR Bank Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Foretak 3,5 3,,5, 1,5 1,,5,, 1,5 1,,5, -,5 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 1) Banker med forvaltningskapital mellom 5 og 15 milliarder NOK og ratet A av DnB NOR Markets Kilde: DnB NOR Markets -,5
Figur 1. CDS-priser. itraxx Senior Financials (5 store europeiske finansinstitusjoner) og nordiske banker. Basispunkter. Dagstall. 1. januar 7 11. mai 11 5 itraxx Danske Bank DnB NOR Nordea 5 15 15 1 1 5 5 jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 Kilde: Bloomberg
Figur 1.3 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventninger om styringsrenten i markedet. 1) Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt. Dagstall. 5. januar 7 11. mai 11 3 USA Norge Euroområdet 3 1 1 jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 1) Forventet styringsrente er avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS)-renter. OIS for Norge er skjønnsmessig beregnet av Norges Bank Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank 5
Figur 1. Utstedt volum av bankobligasjoner og OMF fra norske banker og kredittforetak. Milliarder NOK. Årstall. 5 1. Januar april 11 3 3 5 Bankobligasjoner - NOK Bankobligasjoner - Valuta OMF - NOK OMF - Valuta 5 15 15 1 1 5 5 5 6 7 8 9 1 Jan. - apr. 1 Kilder: Stamdata og Bloomberg Jan. - apr. 11 6
Figur 1.5 Husholdningenes gjeldsbelastning 1) og rentebelastning ). Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 1988. kv. 1 3) 1 1 Gjeldsbelastning (høyre akse) Rentebelastning (venstre akse) 5 8 6 15 1 5 1988 199 1996 8 1 1) Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte 5 og innløsing/nedsettelse av egenkapital 6 1 ) Renteutgifter etter skatt i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte -5 og innløsing/nedsettelse av egenkapital 6 1 pluss renteutgifter 3) Fremskrivinger for 1. kvartal 11. kvartal 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 1.6 Andel privathusholdninger 1) med gjeldsbelastning over 5 prosent etter gjeldsbelastning. Prosent. Årstall. 1987 8 1 1 1 Over 9 Mellom 7 og 9 Mellom 5 og 7 1 1 1 8 8 6 6 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 1 3 5 7 1) Selvstendig næringsdrivende er utelatt Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 1.7 Andel privathusholdninger 1) med gjeldsbelastning over 5 prosent etter alder. Prosent. Årstall. 1987 8 1 Over 6 år 1 1 1 6-6 år 31-5 år Opptil 3 år 1 1 8 8 6 6 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 1 3 5 7 1) Selvstendig næringsdrivende er utelatt Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 1.8 Boligpriser deflatert med disponibel inntekt og KPI. Indeksert.1985 = 1. Årstall. 1985 1 1) Deflatert med disponibel inntekt Deflatert med KPI 18 16 1 1 1 8 6 1985 1988 1991 199 1997 3 6 9 18 16 1 1 1 8 6 1) Stiplete linjer viser gjennomsnitt i perioden 1985 1 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry, Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes forening, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 1.9 Antall kvadratmeter bolig en privathusholdning 1) med median bruttoinntekt kan kjøpe gitt begrensninger på lån på 3 ganger bruttoinntekt. Kvadratmeter. Årstall. 1987 8 ) 18 16 1 1 1 8 6 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 1 3 5 7 1) Med hovedinntektstaker mellom 5 og 65 år ) Prisen på 1 kvadratmeter var 3 3 kroner i 8 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry, Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes forening, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 18 16 1 1 1 8 6
Figur 1.3 Befolkningsvekst, økning i husholdninger og fullførte boliger. Antall. Årstall. 1 1) 7 Antall fullførte boliger 7 6 5 Økning i antall husholdninger Befolkningsvekst (antall) 6 5 3 3 1 1 3 5 6 7 8 9 1 1) Anslag for økning i antall husholdninger Kilde: Statistisk sentralbyrå
Figur 1.31 Nøkkeltall for børsnoterte selskaper. 1) Prosent. Kvartalstall.. kv.. kv. 1 3 5 15 1 5-5 Egenkapitalavkastning (stiplet linje viser gjennomsnitt 1) Driftsmargin (stiplet linje viser gjenomsnitt 1) 3 5 15 1 5-5 -1. kv.. kv.. kv. 5. kv. 7. kv. 8. kv. 1 1) Utvalget består av 139 ikke-finansielle børsnoterte selskaper per. kvartal 1. Statoil inngår ikke i utvalget. Hver observasjon er beregnet ut fra glidende sum av siste fire kvartaler Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 33-1
Figur 1.3 Tolvmånedersvekst i innenlandsk gjeld (K) og samlet gjeld (K3) til ikke-finansielle foretak. Fastlands-Norge. Prosent. Månedstall. Januar mars 11 3 5 K K3 3 5 15 15 1 1 5 5-5 3 5 6 7 8 9 1 11-5 Kilde: Statistisk sentralbyrå
Figur 1.33 Gjeldsbetjeningsevne 1) for norske aksjeselskap og de mest omsatte selskapene på Oslo Børs. ) Prosent. Kvartalstall for børsselskaper, årstall for norske aksjeselskap. 1 3 1 5 15 1 8 6 5 Norske aksjeselskaper, stiplet linje viser gjennomsnitt 199-9 (venstre akse) Børsselskaper, stiplet linje viser gjennomsnitt 1998 1 (høyre akse) 3 5 6 7 8 9 1 1) Beregnet som resultat før skatt og av- og nedskrivinger i prosent av rentebærende gjeld for norske aksjeselskap, og som driftsresultat før av- og nedskrivninger siste fire kvartaler i prosent av rentebærende gjeld for børsselskapene ) Offentlig forvaltning og olje- og gassutvinning inngår ikke i utvalget for norske aksjeselskap. Finansielle selskaper og Statoil inngår ikke i utvalget for de mest omsatte børsselskapene Kilde: Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet
Figur 1.3 Ordrer, levering og vraking av skip på verdensbasis. Millioner dødvekttonn. Månedstall. 11 16 1 1 1 8 6 Levering (venstre akse) Vraking (venstre akse) Ordrebok (høyre akse) 7 6 5 3 1 3 5 6 7 8 9 1 Jan-apr 11 Kilde: Clarkson Research Service Ltd
Figur 1.35 Omsetning av næringseiendom i Norge. 1) Milliarder NOK. Årstall. 3 1 7 7 6 6 5 5 3 3 1 1 3 5 6 7 8 9 1 1) Kun transaksjoner over 5 millioner NOK Kilder: UNION Gruppen og DnB NOR Næringsmegling
Figur 1.36 Reelle leie- og salgspriser for kontorer. 1) Halvårstall. Indeksert. 1986 = 1. Juni 1986 desember 1 1 1 Salgspris Leiepris 1 1 8 8 6 6 1986 1989 199 1995 1998 1 7 1 1) God standard sentralt i Oslo. Stiplete linjer viser gjennomsnitt i perioden 1986 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå, OPAK og Norges Bank
Boks 1
Figur 1 Sårbarheter i den norske banksektoren og kilder til risiko utenfor banksektoren 1) Finansiering banksektor Finansiell stabilitet /1 Finansiell stabilitet 1/11 Sårbarhet i banksektoren Struktur banksektor Kapital og inntjening banksektor Kilder til risiko utenfor banksektoren Makroøkonomiske forhold Penge- og kredittmarkedene Husholdningene Foretakene 1) En verdi på, dvs. origo, indikerer laveste grad av risiko eller sårbarhet. Tilsvarende indikerer en verdi på 1 høyeste grad av risiko eller sårbarhet Kilde: Norges Bank
Boks
Figur 1 Kreditt i forhold til bruttonasjonalprodukt i Norge. 1) Nivå og trend ). Prosent. Kvartalstall. 1. kv.1985. kv. 1 5 Kreditt/BNP Trend 5 15 15 1 1 5 5 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 1 3 5 7 9 1) Samlet kreditt (K3) for Fastlands-Norge og BNP for Fastlands-Norge fra og med. kvartal 1993 ) Beregnet ved hjelp av ensidig Hodrick-Prescott filter med lambda lik Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Norges Bank
Figur Kreditt i forhold til bruttonasjonalprodukt i Norge. 1) Målt som gap i forhold til trend ). Prosentenheter. Kvartalstall. 1. kv.1985. kv. 1 3 3 5 15 1 5-5 -1-15 Foreslåtte grenser for når bufferkravet skrus på og når det er maksimalt 5 15 1 5-5 -1-15 - 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 1 3 5 7 9-1) Samlet kreditt (K3) for Fastlands-Norge og BNP for Fastlands-Norge fra og med. kvartal 1993 ) Beregnet ved hjelp av ensidig Hodrick-Prescott filter med lambda lik Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Norges Bank
Kapittel
Figur.1 BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent. Årstall. 5 1 1) 6 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) 6-5 7 9 11 13 1) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -
Figur. Boligpriser. Årlig vekst. Prosent. Årstall. 5 1 1) 15 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) 1 5-5 -1-15 - 5 7 9 11 13 1) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry, Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet 15 1 5-5 -1-15 -
Figur.3 Bankenes utlånsrente. Prosent. Årstall. 5 1 1) 8 8 6 6 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) 5 7 9 11 13 1) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur. Problemlån i prosent av brutto utlån. Prosent. Årstall. 1 1) 5 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) 5 3 3 1 1 6 8 1 1 1 1) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur.5 Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Referansebane. Prosent. Årstall. 5 1 ) 3 1-1 - 3 1-1 - -3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Fremskrivinger for 11 1 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -3
Figur.6 Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Stressalternativ 1. Prosent. Årstall. 5 1 ) 3 1-1 - 3 1-1 - -3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Fremskrivinger for 11 1 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -3
Figur.7 Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Stressalternativ. Prosent. Årstall. 5 1 ) 3 1-1 - 3 1-1 - -3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Fremskrivinger for 11 1 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -3
Figur.8 Vektet kredittvekst til foretak (K3) og husholdninger (K). Årlig vekst 1). Prosent. Årstall. 5 1 ) 15 1 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) 15 1 5 5-5 5 7 9 11 13 1) Endring i beholdning målt ved utgangen av året ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -5
Figur.9 Bankenes 1) kjernekapitaldekning i stressalternativene. Prosent. Årstall. 5 1 ) 1 1 1 1 8 8 6 6 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning Foreslått minstekrav til kjernekapitaldekning 5 7 9 11 13 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
Figur.1 Bankenes 1) kjernekapitaldekning i stressalternativ. Bankene er rangert etter nivået på kjernekapitaldekningen. Prosent. Årstall. 5 1 ) 1 1 1 1 8 6 1 1 8 6 3) Median Laveste og høyeste verdi Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning Foreslått nytt minstekrav til kjernekapitaldekning 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Fremskrivinger for 11 1 3) Median er her definert som den midterste banken. Halvparten av bankene har lavere kjernekapitaldekning enn medianbanken Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
Ramme 1
Figur 1 Bankenes 1) resultater etter skatt i referansebanene. Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Prosent. Årstall. 5 1 1,5 1, Historiske tall Referansebane FS 1/11 Referansebane FS /1 Referansebane FS 1/1 1,5 1,,5,5, 5 7 9 11 13, 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Prosent. Årstall. 7 1 3 1-1 - 3 1-1 - -3 7 8 9 FS /1 1 1 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt ) -3 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Referansebane i FS /1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 3 Bankenes 1) utlånstap i referansebanene. Prosent av brutto utlån. Årstall. 5 1 1,,5 Historiske tall Referansebane FS 1/11 Referansebane FS /1 Referansebane FS 1/1 1,,5,, -,5 -,5-1, 5 7 9 11 13 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -1,
Figur Bankenes 1) kjernekapitaldekning i referansebanene. Prosent. Årstall. 5 1 1 1 1 1 8 8 6 6 Historiske tall Referansebane FS 1/11 Referansebane FS /1 Referansebane FS 1/1 Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning Foreslått nytt minstekrav til kjernekapitaldekning 5 7 9 11 13 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
Ramme
Tabell 1: Likvide eiendeler i likviditetsbufferen Nivå 1 eiendeler: Kontanter Innskudd i sentralbank Verdipapirer utstedt av stater og andre offentlige institusjoner som har risikovekt null under standardmetoden for kredittrisiko i Basel II Stats- og sentralbankpapirer med høyere risikovekt enn null, gitt visse restriksjoner Nivå eiendeler: Rentepapirer utstedt av stater og andre offentlige institusjoner med risikovekt prosent i standardmetoden for kredittrisiko i Basel II Foretaksobligasjoner og OMF (covered bonds) som har rating minimum AA-