Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010"

Sidsel Carlsson
8 år siden
Visninger:

1 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1

2 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall kv. 9 og kv. 9 kv. 1 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt ) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank

3 Indikative risikopåslag for 5-årige norske foretaksobligasjoner og bankobligasjoner Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Uke 7 7 uke 1 3,5 3,,5 Mindre banker med høy rating 1) DnB NOR Bank Foretak 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, -,5 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1, 1,5 1,,5, -,5 1) Banker med forvaltningskapital mellom 5 og 15 milliarder NOK og ratet A av DnB NOR Markets Kilde: DnB NOR Markets

4 Bankenes kjernekapitaldekning og egenkapitalandel Prosent. Kvartalstall.. kv kv Kjernekapitaldekning Egenkapitalandel ) Alle banker unntatt utenlandske filialer i Norge. Egenkapitalandelen før 199 er for alle banker Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

5 Gamle og nye minimumskrav til kapitaldekning, og nye krav til kapitalbuffere Prosent av risikovektede eiendeler Tilleggskapital, Hybrider, Egenkapital, % Egenkapital,5 Egenkapital,5 Gamle Nye Nye med bevaringsbuffer Kilder: Baselkomiteen og Norges Bank Tilleggskapital, Hybrider 1,5 % Tilleggskapital, Hybrider 1,5 Bevaringsbuffer,5 8,5 % Tilleggskapital, Hybrider 1,5 Motsyklisk buffer -,5 Bevaringsbuffer,5 Egenkapital,5 11 % Nye med bevaringsbuffer og motsyklisk buffer

6 Kjernekapitaldekning Bankenes kjernekapitaldekning Prosent. Forvaltningskapital. Milliarder kroner. Per 3. kv. 1 5 Nytt minstekrav til kjernekapitaldekning 5 Kjernekapitalkrav + bevaringsbuffer Kjernekapitalkrav + bevaringsbuffer + maksimal motsyklisk buffer % 8,5 % % Forvaltningskapital (logaritmisk skala) 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank

7 Bankene og OMF-kredittforetakenes innskuddsdekning for kunder Prosent. Månedstall. Januar september Banker Banker og OMF-kredittforetak ) Alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av datterselskaper og filialer av utenlandske banker i Norge Kilde: Norges Bank

8 Bankene og OMF-kredittforetakenes brutto markedsfinansiering Milliarder kroner. Kvartalstall. 1. kv kv Totalt Med gjenstående løpetid inntil 1 år ) Alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av datterselskaper og filialer av utenlandske banker i Norge Kilde: Norges Bank

9 Fortsatt stor usikkerhet i finansmarkedene Påslag på statsobligasjoner. Avvik mot tyske statsobligasjoner. 1 års løpetid. Prosentenheter. Dagstall. 1. januar 7 3. november Portugal Irland Italia Hellas Spania 1 8 CDS-priser. itraxx Senior Financials (5 store europeiske finansinstitusjoner) og nordiske banker. Basispunkter. 1. januar 7 3. november itraxx Danske Bank Nordea DnB NOR jan. 7 jan. 8 jan. 9 jan. 1 jan. 7 jan. 8 jan. 9 jan. 1 Kilder: Thomson Reuters og Bloomberg

10 Privathusholdninger etter netto gjeldsbelastning Prosent. Årstall Ingen netto gjeld 1) Netto gjeldsbelastning er gjeld fratrukket bankinnskudd i prosent av disponibel inntekt Over 5 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

11 Nøkkeltall for børsnoterte selskaper Prosent. Kvartalstall. 1. kv.. kv Egenkapitalavkastning Driftsmargin ) Utvalget består av 139 ikke-finansielle børsnoterte selskaper per. kvartal 1. Statoil inngår ikke i utvalget. Stiplet linje viser gjennomsnitt i perioden 1. kv.. kv. 1-3 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

12 Gjeld relativt til BNP i Norge Målt som gap i forhold til trend. 1) Prosentenheter. Kvartalstall. 1. kv kv Foreslåtte grenser for når bufferkravet skrus på og når det er maksimalt ) Beregnet i tråd med Baselkomiteens forslag. Fastlands-Norge fra og med. kvartal 1993 Kilder: Statistisk sentralbyrå, IMF og Norges Bank

13 Utlånstap i referansebanene og stressalternativene i FS 1/1 og FS /1 Prosent av brutto utlån til kunder. Årstall ) Referansebane FS /1 Stressalternativ FS /1 Referansebane FS 1/1 Stressalternativ FS 1/ ) Fremskrivinger for 1 13 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

14 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativet Prosent ) Median Laveste og høyeste verdi Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning Foreslått nytt minstekrav til kjernekapitaldekning ) Fremskrivinger for 1 13 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

15 Tiltak Norge bør tilpasse seg Basel III raskt Tidspunkt for å innføre nye regler for kapital og likviditet fastsettes når detaljene i reguleringene er klare Behov for motsykliske buffere Bankene må få mer stabil finansiering Åpenhet om finansieringsstruktur Nøytral boligbeskatning Gjennomgang av systemet for bankkriseløsning

16 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1

Like dokumenter

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer Finansiell stabilitet /1 Figurer Kapittel 1 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank Figur A.1 Bankenes 1) resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.