Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012"

Terje Johansen
8 år siden
Visninger:

1 Finansiell stabilitet 1/1 Pressekonferanse, 1. mai 1

2 Hovedpunkter Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedret På vei mot et nytt og bedre rammeverk Nye kapitalkrav bør innføres raskt Ekstra kapitalkrav for systemviktige banker bør ha høy prioritet Motsyklisk buffer skulle vært på nå Krav til 9% ren kjernekapital inntil nytt rammeverk er på plass Bankene bør tilpasse seg de nye kravene Bruke de gode resultatene til å styrke soliditeten Sikte mot mer langsiktig finansiering

3 Kilder til risiko utenfor banksektoren Sårbarhet i banksektoren Sårbarhet og risiko i banksektoren Finansiell stabilitet /11 Finansiell stabilitet 1/1 Struktur Finansiering banksektor Kapital og inntjening banksektor Makroøkonomiske forhold Foretakene Penge- og kredittmarkedene Husholdningene 1) En verdi på, dvs. origo, indikerer laveste grad av risiko eller sårbarhet. Tilsvarende indikerer en verdi på 1 høyeste grad av risiko eller sårbarhet

4 Basel III: Innfasing av nye kapitalkrav Motsyklisk buffer Bevaringsbuffer Tilleggskapital Hybridkapital Ren kjernekapital Basel II Basel III Kilde: Baselkomiteen for banktilsyn

5 Gode resultater i bankene Bankenes resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Prosent. Årstall Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt Kilde: Norges Bank -3

6 Bankene har bedret kapitaldekningen Ren kjernekapital banker og OMF-kredittforetak. Prosent. Årstall Ren kjernekapitaldekning = ren kjernkapital / beregningsgrunnlag Ren kjernekapital / forvaltningskapital EBAs krav til 9 prosent ren kjernekapitaldekning Kilde: Finanstilsynet

7 Ulike mål på soliditet Egenkapitalandel og ren kjernekapitaldekning uten overgangsregel. Prosent. Per 31. desember Egenkapitalandel 11. Ren kjernekapitaldekning (uten overgangsregel) Kilde: Offentlig finansiell informasjon fra institusjonene

8 Risikovekter for nordiske finanskonsern Gjennomsnittlige risikovekter på boliglån og foretakslån (IRB-modeller). Prosent. Per 31. desember Boliglån 55. Foretakslån Kilde: Institusjonenes pilar 3-rapporter

9 Bedret finansieringssituasjon for norske banker Bankenes kvalitative vurderinger av tilgang på markedsfinansiering. 1) Månedsdata. Mars april 1 Tilgang finansiering Kort løpetid NOK Kort løpetid valuta Lang løpetid NOK Lang løpetid valuta ) Gjennomsnitt av bankene som rapporterer til Norges Banks likviditetsundersøkelse ) Rød betyr dårligere tilgang, grå betyr uendret, mens grønn står for bedret tilgang Kilde: Norges Bank

10 Bankenes finansieringskostnader har falt Markedsfinansieringskostnader og utlånsrente nye boliglån. Prosentenheter. Dagstall. 1. august 7. mai Risikopåslag OMF (5-årig) Differanse NIBOR (3 mnd. effektiv) og styringsrenten Styringsrenten Utlånsrente nye boliglån Kilder: DNB Markets, Norsk Familieøkonomi AS, Norges Bank

11 Refinansieringsbehovet for 1 er dekket, men.. Bankene og OMF-kredittforetakenes obligasjonsgjeld. Nye lån, lån som forfaller, og finansiering av antatt gap mellom utlåns- og innskuddsvekst i 1. Milliarder kroner Bankobligasjoner i NOK Bankobligasjoner i valuta OMF i NOK OMF i valuta Gap mellom utlåns- og innskuddsvekst Nye lån utstedt jan apr 1 Forfall i hele 1 og finansiering av gap mellom utlåns- og innskuddsvekst Kilder: Bloomberg og Stamdata

12 Obligasjonsgjeld fordelt etter forfall Banker og OMF-kredittforetak. Mai 1. Milliarder kroner OMF i NOK OMF i valuta Bankobligasjoner i NOK Bankobligasjoner i valuta >=1 Kilder: Bloomberg og Stamdata

13 Husholdningenes gjeldsbelastning er høy Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 19. kv. 15 1) ) Fremskrivinger fra 1. kv. 1. kv. 15 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

14 Noen husholdninger er spesielt sårbare Husholdninger med gjeldsbelastning på mer enn 5 prosent av disponibel inntekt. Prosent. Årstall Anslag for til til 7 7 til til 9 9 til 1 Over 1 5 eller mer Kilde: Norges Bank

15 Stresstester av bankenes kapitaldekning Alternativ 1: Uro i internasjonale finansmarkeder Finansielt sjokk av samme størrelsesorden som i, men sentrert om europeisk banksektor Vanskelig tilgang til finansiering for norske banker Alternativ : Langvarig nedgangskonjunktur ute Gradvis gjeldsnedbygging i Europa

16 Konsekvenser for norske økonomi BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent. Årstall ) Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ ) Fremskrivinger for 1 15 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -1 -

17 Nedgang i bankenes kjernekapitaldekning Prosent. Årstall ) 1 1 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ EBAs krav til 9% ren kjernekapitaldekning Foreslått minstekrav til kjernekapitaldekning Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning ) Fremskrivinger for 1 15 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

18 Finansiell stabilitet 1/1 Pressekonferanse, 1. mai 1

Like dokumenter

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011 Finansiell stabilitet /11 Pressekonferanse, 9. november 11 Utsiktene for finansiell stabilitet er svekket Uroen i de internasjonale finansmarkedene har tiltatt Bankene må bli mer robuste Bankene må ha