Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1
Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3. kv. 9 kv. 1 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 3 1-1 - -3 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank
Indikative risikopåslag for 5-årige norske foretaksobligasjoner og bankobligasjoner Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Uke 7 7 uke 1 3,5 3,,5 Mindre banker med høy rating 1) DnB NOR Bank Foretak 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, -,5 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1, 1,5 1,,5, -,5 1) Banker med forvaltningskapital mellom 5 og 15 milliarder NOK og ratet A av DnB NOR Markets Kilde: DnB NOR Markets
Bankenes kjernekapitaldekning og egenkapitalandel Prosent. Kvartalstall.. kv.1987 3. kv. 1 1 1 Kjernekapitaldekning Egenkapitalandel 1 1 8 8 1987 199 1993 199 1999 5 8 1) Alle banker unntatt utenlandske filialer i Norge. Egenkapitalandelen før 199 er for alle banker Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
Gamle og nye minimumskrav til kapitaldekning, og nye krav til kapitalbuffere Prosent av risikovektede eiendeler 13 1 11 1 9 8 7 5 3 1 Tilleggskapital, Hybrider, Egenkapital, % Egenkapital,5 Egenkapital,5 Gamle Nye Nye med bevaringsbuffer Kilder: Baselkomiteen og Norges Bank Tilleggskapital, Hybrider 1,5 % Tilleggskapital, Hybrider 1,5 Bevaringsbuffer,5 8,5 % Tilleggskapital, Hybrider 1,5 Motsyklisk buffer -,5 Bevaringsbuffer,5 Egenkapital,5 11 % Nye med bevaringsbuffer og motsyklisk buffer 13 1 11 1 9 8 7 5 3 1
Kjernekapitaldekning Bankenes kjernekapitaldekning Prosent. Forvaltningskapital. Milliarder kroner. Per 3. kv. 1 5 Nytt minstekrav til kjernekapitaldekning 5 Kjernekapitalkrav + bevaringsbuffer Kjernekapitalkrav + bevaringsbuffer + maksimal motsyklisk buffer 15 1 5 11 % 8,5 % % 15 1 5 1 1 1 1 1 Forvaltningskapital (logaritmisk skala) 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank
Bankene og OMF-kredittforetakenes innskuddsdekning for kunder Prosent. Månedstall. Januar september 1 9 8 7 9 8 7 5 3 1 Banker Banker og OMF-kredittforetak 5 3 1 1 3 5 7 8 9 1 1) Alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av datterselskaper og filialer av utenlandske banker i Norge Kilde: Norges Bank
Bankene og OMF-kredittforetakenes brutto markedsfinansiering Milliarder kroner. Kvartalstall. 1. kv. 1 3. kv. 1 1 1 1 1 8 Totalt Med gjenstående løpetid inntil 1 år 1 1 1 1 8 1 3 5 7 8 9 1 1) Alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av datterselskaper og filialer av utenlandske banker i Norge Kilde: Norges Bank
Fortsatt stor usikkerhet i finansmarkedene Påslag på statsobligasjoner. Avvik mot tyske statsobligasjoner. 1 års løpetid. Prosentenheter. Dagstall. 1. januar 7 3. november 1 1 8 Portugal Irland Italia Hellas Spania 1 8 CDS-priser. itraxx Senior Financials (5 store europeiske finansinstitusjoner) og nordiske banker. Basispunkter. 1. januar 7 3. november 1 5 15 itraxx Danske Bank Nordea DnB NOR 5 15 1 1 5 5 jan. 7 jan. 8 jan. 9 jan. 1 jan. 7 jan. 8 jan. 9 jan. 1 Kilder: Thomson Reuters og Bloomberg
Privathusholdninger etter netto gjeldsbelastning Prosent. Årstall. 5 8 35 5 7 8 35 3 5 15 1 5 3 5 15 1 5 Ingen netto gjeld 1) Netto gjeldsbelastning er gjeld fratrukket bankinnskudd i prosent av disponibel inntekt 1 1 3 3 5 Over 5 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper Prosent. Kvartalstall. 1. kv.. kv. 1 3 3 1 1-1 -1 - Egenkapitalavkastning Driftsmargin - -3 3 5 7 8 9 1 1) Utvalget består av 139 ikke-finansielle børsnoterte selskaper per. kvartal 1. Statoil inngår ikke i utvalget. Stiplet linje viser gjennomsnitt i perioden 1. kv.. kv. 1-3 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Gjeld relativt til BNP i Norge Målt som gap i forhold til trend. 1) Prosentenheter. Kvartalstall. 1. kv.1985. kv. 1 3 5 15 1 5-5 -1-15 Foreslåtte grenser for når bufferkravet skrus på og når det er maksimalt - 1985 1988 1991 199 1997 3 9 3 5 15 1 5-5 -1-15 - 1) Beregnet i tråd med Baselkomiteens forslag. Fastlands-Norge fra og med. kvartal 1993 Kilder: Statistisk sentralbyrå, IMF og Norges Bank
Utlånstap i referansebanene og stressalternativene i FS 1/1 og FS /1 Prosent av brutto utlån til kunder. Årstall. 1987 13 1) Referansebane FS /1 Stressalternativ FS /1 Referansebane FS 1/1 Stressalternativ FS 1/1-1987 199 1993 199 1999 5 8 11 1) Fremskrivinger for 1 13 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativet Prosent. 3 13 1) 1 1 1 1 8 8 Median Laveste og høyeste verdi Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning Foreslått nytt minstekrav til kjernekapitaldekning 3 5 7 8 9 1 11 1 13 1) Fremskrivinger for 1 13 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Tiltak Norge bør tilpasse seg Basel III raskt Tidspunkt for å innføre nye regler for kapital og likviditet fastsettes når detaljene i reguleringene er klare Behov for motsykliske buffere Bankene må få mer stabil finansiering Åpenhet om finansieringsstruktur Nøytral boligbeskatning Gjennomgang av systemet for bankkriseløsning
Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1