Figur 1.1 Ren kjernekapitaldekning og ren kjernekapitalandel. Norske banker samlet. 1 Prosent. 1996 214 og 2. kv. 215 15 12 Ren kjernekapitaldekning (uten overgangsregel) Ren kjernekapitaldekning (med overgangsregel) Ren kjernekapital / forvaltningskapital 15 12 9 9 6 6 3 3 1996 1999 22 25 28 211 214 1) For banker som er finanskonsern, benyttes tall for bankkonsern, for øvrige banker benyttes morbanktall. Kilde: Finanstilsynet
Figur 1.2 Gjeld som andel av inntekt etter skatt etter alder på hovedinntektstaker. Prosent. 1987 213 35 3 25 2 15 1 5 1987 1989 199 1999 2 29 21 213 35 3 25 2 15 1 5 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65 74 75 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 1.3 Husholdningenes rentebelastning 1. Faktisk og ved tre prosentenheters økning i låne- og innskuddsrenten. Prosent. 1. kv. 1987 4. kv. 214 16 14 12 1 8 6 4 2 Ved 3 prosentenheter økte renter Faktisk 1987 199 1993 1996 1999 22 25 28 211 214 16 14 12 1 8 6 4 2 1) Renteutgifter i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte i 23 25 og innløsing/nedsettelse av egenkapital i 1. kv. 26 3. kv. 212 pluss renteutgifter. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 1.4 Bolig- og næringseiendomspriser. 1 Indeks. 4. kv. 1998 = 1. 1. kv. 1982 2. kv. 215 4 35 3 25 2 15 1 5 Næringseiendom Oslo sentrum² - nominelle priser Bolig hele landet - nominelle priser Næringseiendom Oslo sentrum² - realpriser Bolig hele landet - realpriser 4 35 3 25 2 15 1 5 1982 1987 1992 1997 22 27 212 1) Boligpriser og BNP-deflatoren er sesongjustert. Halvårlige næringseiendomspriser er lineært interpolert. 2) Beregnede salgspriser på kontorlokaler av høy standard, sentralt i Oslo. Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Dagens Næringsliv, OPAK, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 1.5 Amerikanske pengemarkedsfonds totale bankeksponering 1 i Europa. Milliarder USD. Per 31. august 215 Frankrike Sverige Storbritannia Sveits Nederland Norge Tyskland Belgia 1) Estimat fra J.P. Morgan. Kilde: J.P. Morgan 5 1 15 2
Figur 1.6 Gjennomsnittlig løpetid for amerikanske pengemarkedsfonds 1 eiendeler. Antall dager. 3. januar 214 27. oktober 215 75 75 65 65 55 55 45 45 35 Gjennomsnittlig tid til neste renteregulering 35 Gjennomsnittlig tid til forfall 25 jan. 14 jul. 14 jan. 15 jul. 15 25 1) Pengemarkedsfond som investerer i sertfikater utstedt av banker, såkalte Primefond. Kilder: JP Morgan og Norges Bank
Figur 1.7 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 28 = 1. 1. kv. 28 2. kv. 215 14 Fremvoksende økonomier inklusiv Kina¹ 14 13 12 11 USA Sverige Storbritannia Japan Euroområdet 13 12 11 1 1 9 28 29 21 211 212 213 214 215 9 1) Fremvoksende økonomier er Kina, Thailand, Polen, Tyrkia, Russland, Indonesia, India og Brasil. Vektet med norske eksportvekter. Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Figur 1.8 BNP Kina. Firekvartalsvekst. Prosent. 1. kv. 27 3. kv. 215 16 14 12 1 8 6 4 2 27 29 211 213 215 Kilde: Thomson Reuters 16 14 12 1 8 6 4 2
Figur 1.9 Kreditt til privat sektor som andel av BNP. Prosent. 1. kv. 25 1. kv. 215 22 2 18 16 14 12 1 Kina Singapore Sør-Korea Thailand 22 2 18 16 14 12 1 8 8 25 27 29 211 213 215 Kilder: Thomson Reuters, Bank for International Settlements og Norges Bank
Figur 1.1 Pris på industrimetaller. 1 Januar 21 oktober 215 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 21 211 212 213 214 215 1) Indeks for industrimetaller. Kilde: Thomson Reuters
Figur 1.11 Risikopåslag 1 på europeiske og norske bankobligasjoner 2. Basispunkter. Uke 29 27 uke 45 215 35 3 25 2 15 1 5 Europeisk senior DNB senior³ Europeisk OMF Norsk OMF³ 35 3 25 2 15 1 5 27 29 211 213 215 1) Differanse mot tysk statsobligasjon. 2) Løpetid på om lag 5 år. 3) Denominert i norske kroner swappet til euro. Kilder: Thomson Reuters og DNB Markets
Figur 1.12 Fordeling av forfalt bruttopremie for privat ytelses- og innskuddspensjon. Prosent. 27 214 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 27 28 29 21 211 212 213 214 Innskuddspensjon Ytelsespensjon Kilde: Finans Norge
Figur 1.13 Forpliktelser fripoliser. Milliarder kroner. 29 215 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5 29 21 211 212 213 214 215¹ 1) Per 3. juni 215. Kilde: Finans Norge
Figur 1.14 Forsikringsforpliktelser fordelt på kontraktstyper. Per 31. desember 214 1 % 16 % Offentlig ytelsespensjon Privat ytelsespensjon 6 % 42 % Fripoliser Gamle individuelle kontrakter 2 % Ettårige forsikringsprodukter 15 % Investeringsvalg Kilde: Finanstilsynet
Figur 1.15 Forvaltningskapital i ulike grupper norske finansforetak. Milliarder kroner. Per 3. juni 215 4 4 35 35 3 3 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5 Livsforsikring Pensjonskasser¹ Skadeforsikring Kredittforetak Banker 1) Omfatter private og kommunale pensjonskasser. Tall for pensjonskassene er beregnet. Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
Figur 2.1 Utlånstap 1 som andel av brutto utlån. Annualisert. Alle banker og kredittforetak. Prosent. 1. kv. 1987 2. kv. 215 5 5 4 3 Utlånstapsandel Gjennomsnitt 4 3 2 2 1 1-1 -1 1987 1991 1995 1999 23 27 211 215 1) Årstall til og med 1991. Verdien for året er fordelt likt utover kvartalene. Kilde: Norges Bank
Figur 2.2 Ren kjernekapitaldekning og ren kjernekapitalandel. Norske banker samlet. 1 Prosent. 1996 214 og 2. kv. 215 15 12 Ren kjernekapitaldekning (uten overgangsregel) Ren kjernekapitaldekning (med overgangsregel) Ren kjernekapital / forvaltningskapital 15 12 9 9 6 6 3 3 1996 1999 22 25 28 211 214 1) For banker som er finanskonsern, benyttes tall for bankkonsern, for øvrige banker benyttes morbanktall. Kilde: Finanstilsynet
Figur 2.3 Opptrapping av pilar 1-krav til kapitaldekning i Norge. 1 Prosent av beregningsgrunnlag. 1. juli 214 1. juli 216 25 2 15 1 5 Motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav Tilleggskapital Hybridkapital 15,5 1, 13,5 2, 1,5 12, 1, 1, 1,5 1,5 2, 3, 3, 3, 2,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 2, 13,5 17, 2, 1,5 25 2 15 1 5 1) Minstekrav og bufferkrav i søylene til venstre hvert år utgjør kravet til ren kjernekapitaldekning. Hybridkapital og tilleggskapital i søylen til høyre legges til for å få krav til henholdsvis kjernekapitaldekning og kapitaldekning. Kilde: Finansdepartementet
Figur 2.4 De oljerelaterte foretakenes plassering i verdikjeden Leting Produksjon Seismikk Boring Feltutvikling Drift, vedlikehold, modifikasjon Offshore supply / støttefartøy
Figur 2.5 Arbeidsledighet i referansebanen og stressalternativet. Prosent av arbeidsstyrken. Årlig gjennomsnitt. 199 219 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Stressalternativ Referansebane 8 7 6 5 4 3 2 1 199 1994 1998 22 26 21 214 218 1) Fremskrivinger for 215 219. Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 2.6 Makrobankens utlånsrente og finansieringskostnad 1, NIBOR og styringsrenten i stressalternativet. Prosent. Halvårlig gjennomsnitt. 1. halvår 214 2. halvår 219 2 6 5 4 Utlånsrente Finansieringskostnad 3 mnd. NIBOR Styringsrente 6 5 4 3 3 2 2 1 1 jun. 14 jun. 15 jun. 16 jun. 17 jun. 18 jun. 19 1) Rentekostnad på markedsfinansiering og innskuddsrente. 2) Fremskrivinger for 2. halvår 215 2. halvår 219. Kilder: SNL Financial og Norges Bank
Figur 2.7 Boligpriser i referansebanen og stressalternativet. Nominelle priser. Indeks. 215 = 1. Årlig gjennomsnitt. 1985 219 1 12 1 Stressalternativ Referansebane 12 1 8 8 6 6 4 4 2 2 1985 199 1995 2 25 21 215 1) Fremskrivinger for 215 219. Kilder: Eiendom Norge, Finn.no, Eiendomsverdi og Norges Bank
Figur 2.8 Privat konsum i referansebanen og stressalternativet. Indeks. 215 = 1. Årlig gjennomsnitt. 1985 219 1 12 1 Stressalternativ Referansebane 12 1 8 8 6 6 4 4 2 2 1985 199 1995 2 25 21 215 1) Fremskrivinger for 215 219. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 2.9 Bankenes problemlån 1 i stressalternativet. I prosent av utlån til sektoren. Årlig gjennomsnitt. 199 219 2 2 15 Foretak Husholdninger 2 15 1 1 5 5 199 1994 1998 22 26 21 214 218 1) Problemlån til foretak i banker. Problemlån til husholdninger i banker og kredittforetak. 2) Gjennomsnitt for siste halvår 199. Fremskrivinger for 215 219. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 2.1 Ren kjernekapitaldekning og uvektet kapitalandel 1 i stressalternativet. Makrobanken. Prosent. 1. halvår 214 2. halvår 219 2 15 15 12 12 9 9 6 3 Ren kjernekapitaldekning Krav til ren kjernekapitaldekning uten motsyklisk buffer Uvektet kapitalandel 6 3 Forventet minstekrav til uvektet kapitalandel i EU jun. 14 jun. 15 jun. 16 jun. 17 jun. 18 jun. 19 1) Uvektet kapitalandel er beregnet som: Kjernekapital / Forvaltningskapital. 2) Fremskrivinger for 2. halvår 215 2. halvår 219. Kilder: SNL Financial og Norges Bank
Figur 2.11 Krav til uvektet kapitalandel i Storbritannia fra 216. Prosent 15 15 12 2,5 Minimumskrav (kjernekapital) 12 9 3, Buffer for systemviktige banker (ren kjernekapital) 9 6 Motsyklisk kapitalbuffer (ren kjernekapital) 6 3 8,5,9 1,1 3 3, Kapitaldekning Uvektet kapitalandel Kilde: Bank of England
Figur 2.12 Uvektet kapitalandel og ren kjernekapitaldekning i store norske og skandinaviske bankkonsern. Prosent. Per 3. juni 215 DNB Nordea Bank Norge Største sparebanker¹ Nordea AB Uvektet kapitalandel Ren kjernekapitaldekning Handelsbanken SEB Swedbank Danske Bank 5 1 15 2 25 1) Vektet snitt av de fem største norske regionale sparebankene. Kilder: Bankenes kvartalsrapporter, Finanstilsynet og Norges Bank
Figur 2.13 Uvektet kapitalandel etter tapsnivåer fra tidligere kriser. 1 Prosent 8 8 6 Norge (1988 1993)² 6 4 2 3,5 Hellas (28 213) Irland (28 213) 4 2-2 -4 -,5-1,4-1,8-2,8-3,7-4, -2-4 -6 Utgangspunkt Normal lønnsomhet før krisetap Halvert lønnsomhet før krisetap -6 1) Samlet tap i kriseperioden trekkes fra startnivået for uvektet kapitalandel og gir anslag for uvektet kapitalandel etter krisen. 2) Tilpasset dagens forvaltningskapital. Kilder: SNL Financial og Norges Bank
Figur 2.14 Uvektet kapitalandel etter tapsnivåer fra tidligere kriser. 1 Prosent 8 6 4 6,5 5, 4, 3,7 8 6 4 2 1,6,8,4 2-2 -4 Norge (1988 1993)² Hellas (28 213) Irland (28 213) -2-4 -6 Utgangspunkt Normal lønnsomhet før krisetap Halvert lønnsomhet før krisetap -6 1) Samlet tap i kriseperioden trekkes fra startnivået for uvektet kapitalandel og gir anslag for uvektet kapitalandel etter krisen. 2) Tilpasset dagens forvaltningskapital. Kilder: SNL Financial, Finanstilsynet og Norges Bank
Figur 2.15 Fordeling av utlån til næringsmarkedet. Alle banker og kredittforetak. Prosent. Per 3. juni 215 7% 8% Primærnæringer 6% 7% Industri Varehandel, overnatting og servering 46% 6% 1% Utenriks sjøfart Tjenesteyting Bygg og anlegg 1% Næringseiendom Øvrige næringer¹ 1) Øvrige næringer inkluderer Oljeservice, Transport ellers, Forsyning og Utvinning av naturressurser. Kilde: Norges Bank
Figur 2.16 Foretakenes¹ balanse. Prosent. Per 31. desember 214 1 75 5 25-25 -5-75 -1 Næringseiendom Bygg og anlegg 1) Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Kilde: Norges Bank Andre ikke-finansielle foretak (eksklusive Statoil) Omløpsmidler Andre anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Bygg, tomter m.m. Bankgjeld Annen gjeld Egenkapital 1 75 5 25-25 -5-75 -1
Figur 2.17 Foretakenes 1 gjeldsbetjeningsevne. Kontantinntjening 2 i prosent av rentebærende gjeld 3. 1999 214 5 4 3 Andre ikke-finansielle foretak (eksklusive Statoil) Bygg og anlegg Næringseiendom 5 4 3 2 2 1 1-1 1999 21 23 25 27 29 211 213-1 1) Kun foretak som er registrert med bankgjeld i regnskapene. 2) Definert som ordinært resultat før skatt og driftsmessige av- og nedskrivinger. 3) Definert som summen av postene annen langsiktig gjeld, kortsiktige konvertible lån, kortsiktige sertifikatlån og kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. Kilde: Norges Bank
Figur 2.18 Foretakenes 1 egenkapitalandel. Egenkapital i prosent av sum eiendeler. 1999 214 4 35 3 Andre ikke-finansielle foretak (eksklusive Statoil) Næringseiendom Bygg og anlegg 4 35 3 25 25 2 2 15 15 1 1999 21 23 25 27 29 211 213 1 1) Kun foretak som er registrert med bankgjeld i regnskapene. Kilde: Norges Bank
Figur 2.19 Andel bankgjeld og andel foretak som faller innenfor kriteriene for risikoutsatt gjeld 1. Næringseiendom. Prosent. 1999 214 4 4 3 Bankgjeld i sårbare foretak som andel av bankgjeld til næringen Sårbare foretak som andel av foretak i næringen 3 2 2 1 1 1999 21 23 25 27 29 211 213 1) Negativ gjeldsbetjeningsevne, egenkapitalandel under 13 prosent og rating under AAA. Kilde: Norges Bank
Figur 2.2 Andel bankgjeld og andel foretak som faller innenfor kriteriene for risikoutsatt gjeld 1. Bygg og anlegg. Prosent. 1999 214 4 3 Bankgjeld i sårbare foretak som andel av bankgjeld til næringen Sårbare foretak som andel av foretak i næringen 4 3 2 2 1 1 1999 21 23 25 27 29 211 213 1) Negativ gjeldsbetjeningsevne, egenkapitalandel under 11 prosent og rating under AAA. Kilde: Norges Bank
Figur 2.21 Andel risikoutsatt bankgjeld ved henholdsvis reduserte driftsinntekter og økte rentekostnader. Prosent. Per 31. desember 214 214 Næringseiendom Bygg og anlegg Driftsinntektene faller med 25 % Rentekostnadene dobles 1 2 3 4 Kilde: Norges Bank
Figur 2.22 Bankgjeld i foretak som har gått konkurs, som andel av total bankgjeld i næringen, og bankenes tap på utlån til næringen som andel av totale utlån til næringen. Prosent. 2 214 3 2,5 2 Bankenes tap på utlån til bygg og anlegg Andel konkurs bankgjeld i bygg og anlegg Bankenes tap på utlån til næringseiendom Andel konkurs bankgjeld i næringseiendom 3 2,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 -,5 -,5 2 22 24 26 28 21 212 214 Kilde: Norges Bank
Figur 2.23 Ren kjernekapitaldekning med ulike scenarioer 1 for tap i næringseiendom og bygg og anlegg. Makrobanken. Prosent. 1. halvår 214 2. halvår 219 2 15 15 12 12 9 9 6 3 Tap/Utlån = 3 % Tap/Utlån = 5 % Tap/Utlån = 7 % 6 3 Krav til ren kjernekapitaldekning uten motsyklisk buffer jun. 14 jun. 15 jun. 16 jun. 17 jun. 18 jun. 19 1) Scenarioene illustrerer effekten av ulike gjennomsnittlige årlige tap i næringseiendom og bygg og anlegg, mens stress i resterende utlån holdes konstant. 2) Fremskrivinger for 2. halvår 215 2. halvår 219. Kilder: SNL Financial og Norges Bank
Figur 3.1 Finansieringsstruktur i norske banker og OMF-kredittforetak. 1 Prosent. Per 3. juni 215 7 % 1 % 8 % Innskudd fra sentralbanker og kredittinstitusjoner 12 % 4 % Annen gjeld Sertifikater Senior bankobligasjoner 39 % 11 % OMF Kundeinnskudd Hybridkapital og ansvarlige lån 18 % Egenkapital 1) Summen av alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av filialer og datterbanker av utenlandske banker i Norge. Kilde: Norges Bank
Figur 3.2 Markedsfinansiering i norske banker og OMF-kredittforetak. 1 Valutafordelt. Prosent. Per 3. juni 215 8 % Markedsfinansiering i NOK 39 % Innskudd fra sentralbanker og kredittinstitusjoner i valuta 34 % Sertifikatgjeld i valuta Obligasjonsgjeld i valuta 8 % 11 % Annen markedsfinansiering i valuta 1) Summen av alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av filialer og datterbanker av utenlandske banker i Norge, fratrukket konserninterne poster. Kilde: Norges Bank
Figur 3.3 Norske eiendeler finansiert i valuta. Norske banker og OMF-kredittforetak. 1 Prosent. Per 3. juni 215 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 Eiendeler Egenkapital og gjeld 1) Summen av alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av filialer og datterbanker av utenlandske banker i Norge. Kilde: Norges Bank
Figur 3.4 Risikopåslag på obligasjonsfinansiering, ansvarlige lån og hybridkapital for store banker 1. Differanse mot tremåneders NIBOR. 5-års løpetid. Basispunkter. Uke 1 211 uke 45 215 4 35 3 25 2 15 1 5 OMF Senior Ansvarlige lån Hybridkapital 211 212 213 214 215 4 35 3 25 2 15 1 5 1) DNB Bank konsern og Nordea Bank Norge konsern. Kilde: Nordic Bond Pricing
Figur 3.5 CDS-priser på 5-års seniorobligasjoner i euro. Basispunkter. 1. januar 213 5. november 215 25 Nordea Swedbank 25 2 Handelsbanken SEB Danske Bank DNB 2 15 itraxx senior finans 15 1 1 5 5 213 214 215 Kilde: Bloomberg
Figur 3.6 Dollarrenter. Tre måneder løpetid. Prosent. 2. januar 212 5. november 215 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Kliem Libor DNB sertifikat 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 212 213 214 215 Kilde: Bloomberg
Figur 3.7 LCR. Vektet gjennomsnitt per bankgruppe. Prosent. Per 3. juni 215 16 14 Alle valutaer samlet NOK 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 Alle banker Store banker Mellomstore banker Mindre banker Kilde: Finanstilsynet
Figur 3.8 Likviditetsreserver i norske banker som kvalifiserer i LCR. 1 Prosent. Per 3. juni 215 6 % 31 % OMF / covered bonds Sentralbankinnskudd og statspapirer² Andre Minimum 3 % Maks 7 % 63 % Minimum Per 3. juni 215 EU-kommisjonsforordning 1) Etter avkortninger. 2) Nivå 1-kvalifiserende eiendeler unntatt OMF. Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank
Figur 3.9 Total NSFR. Vektet gjennomsnitt per bankgruppe. Prosent. Per 3. juni 215 14 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 Alle banker Store banker Mellomstore banker Mindre banker Kilde: Finanstilsynet
Figur 3.1 Utestående OMF-er utstedt av norske OMF-kredittforetak. Milliarder kroner. 1. april 27 1. november 215 1 9 8 7 6 OMF valuta OMF NOK OMF i bytteordningen 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kilder: Stamdata, Bloomberg og Norges Bank
Figur 3.11 Risikopåslag obligasjoner. Differanse mot tremåneders NIBOR. Basispunkter. Uke 27 27 uke 45 215 25 2 15 Senior 5 år Mindre banker¹ Senior 5 år DNB Bank OMF 5 år 25 2 15 1 1 5 5-5 27 28 29 21 211 212 213 214 215-5 1) Banker med forvaltningskapital mellom 5 og 15 milliarder NOK som er ratet A av DNB Markets. Kilder: DNB Markets og Norges Bank
Figur 3.12 Fall i tellende sikkerhetsmasse (y-akse) ved boligprisfall (x-akse). Prosent. Per 3. juni 215 6 5 4 Med mislighold Uten mislighold 6 5 4 3 3 2 2 1 1 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 Kilder: Norske OMF-boligkredittforetak og Norges Bank
Figur 3.13 Boliglån i norske OMF-kredittforetaks sikkerhetsmasse. Fordelt etter belåningsgrad. Prosent. Per 3. juni 215 3 3 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5-4 4-5 5-6 6-7 7-75 75-8 8-9 9-1 >1 Kilder: Norske OMF-boligkredittforetak og Norges Bank
Figur 3.14 Tellende sikkerhetsmasse og overpantsettelse (y-akse) ved boligprisfall (x-akse). Prosent av utestående OMF og prosentenheter. Per 3. juni 215 16 14 12 1 8 6 4 2 Overpantsettelse Balansekravet Tellende sikkerhetsmasse Tellende sikkerhetsmasse med mislighold 16 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 Kilder: Norske OMF-boligkredittforetak og Norges Bank
Figur 4.1 Sentrale motparter Bank A Bank A Bank B Bank C Bank B Bank C Sentral motpart Bank D Bank E Bank D Bank E
Figur 4.2 Markedet for OTC-derivater globalt. Pålydende utestående beløp. 1 milliarder USD. 3. juni 1998 31. desember 214 7 7 6 5 4 3 2 1 Rentederivater Valutaderivater Aksjederivater 6 5 4 3 2 1 1998 2 22 24 26 28 21 212 214 Kilde: Bank for International Settlements
Figur 4.3 Handel med og clearing av aksjer og aksjederivater i norske kroner Markedsplass Oslo Børs LSE Turquoise (London) BATS Chi-X Europe (London) Nasdaq OMX Stockholm Sentral motpart SIX x-clear Norwegian Branch LCH SIX x-clear EuroCCP
Figur 4.4 Eksempel på en sentral motparts finansielle forsvarsverk 1. Margin og bidrag til misligholdsfondet fra deltaker som feiler 2. Deler av den sentrale motpartens egenkapital 3. Resterende medlemmers bidrag til misligholdsfondet 4. Tiltak i følge beredskapsplanen (f.eks. nye bidrag til misligholdsfondet) 5. Den sentrale motpartens resterende kapital
Figur 4.5 Interoperabilitet Markedsplass A D Sentral motpart 1 Sentral motpart 2 B C
Figur 4.6 Felles medlemmer Sentral motpart Medlem av én sentral motpart Medlem av to sentrale motparter Medlem av tre sentrale motparter Kilder: EuroCCP, SIX x-clear og LCH.Clearnet Limited
Figur 1 Markedsandeler utlån i bankmarkedet. 1,2 Prosent. Per 3. juni 215 1 % 13 % 4 % 3 % 2 % 11 % 12 % Personmarkedet DNB Bank Filialer av utenlandske banker i Norge Eika Alliansen Øvrige forretningsbanker 1) Alle banker og kredittforetak i Norge. 2) Se tabell 2. Kilde: Norges Bank Næringsmarkedet Datterbanker av utenlandske banker i Norge SpareBank 1-alliansen Øvrige sparebanker
Figur 2 Brutto innenlandsgjeld til publikum fordelt på kredittkilder. Milliarder NOK. Per 3. juni 215 33 128 338 194 Banker og kredittforetak¹ Statlige låneinstitutter Finansieringsselskaper Obligasjons- og sertifikatgjeld 3 831 Andre kilder 1) Alle banker og kredittforetak i Norge inkludert Eksportfinans. Kilde: Statistisk sentralbyrå
Figur 3 Utlån 1 fra alle banker og kredittforetak. Prosent. Per 3. juni 215 19 % Norsk personmarked - Boliglån 4 % 46 % Norsk personmarked - Øvrige utlån Næringslån Utenlandske kunder 28 % Øvrige utlån 3 % 1) Totale utlån er 4 57 milliarder NOK. Kilde: Norges Bank
Figur 4 Utlån til næringsmarkedet 1 fra alle banker og kredittforetak. Prosent. Per 3. juni 215 8 % 7 % 6 % Primærnæringer Industri 1 % Bygg og anlegg Varehandel, overnatting og servering 7 % Utenriks sjøfart Tjenesteyting 46 % 6 % Næringseiendom 1 % Øvrige næringer² 1) Totale næringslån er 1 264 milliarder. 2) Øvrige næringer inkluderer Oljeservice, Transport ellers, Forsyning og Utvinning av naturressurser. Oljeservice er her snevert definert. Kilde: Norges Bank
Figur 5 Balansen 1 til norskeide banker og OMF-kredittforetak. 2 Prosent. Per 3. juni 215 1 Kontanter og fordringer på sentralbanken Sertifikater og annen gjeld 1 Fordringer på kredittinstitusjoner 8 Finansielle instrumenter Innskudd fra sentralbanker og kredittinst. Innskudd fra utenlandske kunder 8 6 Andre eiendeler Obligasjoner 6 Utlån til kunder 4 Kundeinnskudd fra norske kunder 4 2 2 Ansvarlig kapital Aktiva Passiva 1) Interne fordringer mellom banker og kredittforetak er ikke eliminert. 2) Alle banker og kredittforetak med unntak av filialer og datterbanker av utenlandske banker i Norge. Kilde: Norges Bank