DERIVATREGLENE. Opsjonskontrakt med levering av underliggende instrument. Kurs i NOK pr underliggende aksje som angitt i seriebetegnelsen.

Transkript

1 A.3.1 AKSJEOPSJONER PRIMÆRNOTERT PÅ OSLO BØRS Opsjonstype Underliggende instrument Kontraktsstørrelse Innløsningskurs Opsjonspremie Opsjonskontrakt med levering av underliggende instrument. Amerikansk. Den aksje som fremgår av seriebetegnelsen. 100 underliggende aksjer. Kurs i NOK pr underliggende aksje som angitt i seriebetegnelsen. Avtales mellom kjøper og selger og skal uttrykkes i NOK pr underliggende aksje. Tick size Tick size er 0,01 når opsjonspremien er mindre enn 0,1; 0,05 når opsjonspremien er større eller lik 0,1 men mindre enn 4,0; 0,10 når opsjonspremien er større eller lik 4,0 men mindre enn 8,0; og 0,25 når opsjonspremien er større eller lik 8,0. handel Innløsning Forespørsel om av handel utenom børs skal kan skje hver børsdag til og med siste handelsdag. Manuell innløsning hver børsdag til og med bortfallsdag. Innehaver av en kjøpsopsjon vil kun bli registrert som aksjonær av underliggende aksje på Record Date dersom opsjonen er innløst minimum 1 børsdag før ex-dag for selskapshendelsen for den underliggende aksjen. Oslo Børs har intet ansvar for medlemmer som ikke innløser innen fristen. På bortfallsdagen skjer automatisk innløsning såfremt fixingverdien for det underliggende instrument overstiger innløsningskursen med minst 1 % av innløsningskursen, og for salgsopsjoner hvor fixingverdien for det underliggende instrument ligger under innløsningskursen med minst 1 % av innløsningskursen. Beregnes av Oslo Børs etter reglene i A sdag for premie er tredje børsdag etter handelsdag. Aksjeoppgjørsdag er tredje børsdag etter innløsning. For ytterligere detaljer henvises til samarbeidende oppgjørssentrals regler. Tredje torsdag i bortfallsmåneden, eller siste forutgående børsdag dersom denne dagen ikke er en børsdag SIDE 1 AV 8

2 Kontraktsjustering n skal angi underliggende aksje, innløsningskurs, bortfallsmåned, opsjonsslag og bortfallsår. Ved suspensjon, strykning eller ved kapitalendringer for underliggende aksjer eller andre særlige omstendigheter kan opsjonskontraktenes vilkår justeres etter reglene i A SIDE 2 AV 8

3 A.3.2 AKSJETERMINER PRIMÆRNOTERT PÅ OSLO BØRS - AKSJEFORWARDS Underliggende instrument Kontraktsstørrelse Terminkurs Tick size handel Kontraktsjustering Terminkontrakt med sluttavregning og levering av underliggende instrument. Den aksje som fremgår av seriebetegnelsen. 100 underliggende aksjer. Avtales mellom kjøper og selger og skal uttrykkes i NOK pr underliggende aksje. Tick size er 0,01 når terminkursen er mindre enn 10,0; 0,05 når terminkursen er større eller lik 10,0 men mindre enn 50,0; 0,10 når terminkursen er større eller lik 50,0 men mindre enn 150,0; 0,25 når terminkursen er større eller lik 150,0 men mindre enn 1000,0 og 0,50 når terminkursen er større eller lik 1000,0. Forespørsel om av handel utenom børs skal kan ikke gjennomføres. Derimot kan det foretas balansehandel hver børsdag til og med bortfallsdag, jfr. nærmere regulering i samarbeidende oppgjørssentrals regler. Beregnes av Oslo Børs etter reglene i A Aksjeoppgjørsdag og oppgjørsdag for sluttavregning er tredje børsdag etter bortfallsdagen. For ytterligere detaljer henvises til samarbeidende oppgjørssentrals regler. Tredje torsdag i bortfallsmåneden, eller siste forutgående børsdag dersom denne dagen ikke er en børsdag. n skal angi underliggende aksje, bortfallsmåned og bortfallsår. Ved suspensjon, strykning eller ved kapitalendringer for underliggende aksjer eller andre særlige omstendigheter kan terminkontraktenes vilkår justeres etter reglene i A SIDE 3 AV 8

4 A.3.3 AKSJETERMINER PRIMÆRNOTERT PÅ OSLO BØRS - AKSJEFUTURES Underliggende instrument Kontraktsstørrelse Terminkurs Tick size handel Kontraktsjustering Terminkontrakt med daglig avregning (markedsoppgjør) og levering av underliggende instrument. Den aksje som fremgår av seriebetegnelsen. 100 underliggende aksjer. Avtales mellom kjøper og selger og skal uttrykkes i NOK pr underliggende aksje. Tick size er 0,01 når terminkursen er mindre enn 10,0; 0,05 når terminkursen er større eller lik 10,0 men mindre enn 50,0; 0,10 når terminkursen er større eller lik 50,0 men mindre enn 150,0; 0,25 når terminkursen er større eller lik 150,0 men mindre enn 1000,0 og 0,50 når terminkursen er større eller lik 1000,0. Forespørsel om av handel utenom børs skal kan foretas hver børsdag til og med siste handelsdag. Beregnes av Oslo Børs etter reglene i A Avregning skjer hver Børsdag (T) med kontant oppgjør andre Børsdag (T+2) etter den aktuelle Børsdag (T) til og med andre Børsdag etter en. Aksjeoppgjørsdag er tredje børsdag etter bortfallsdagen. For ytterligere detaljer henvises til samarbeidende oppgjørssentrals regler. Tredje torsdag i bortfallsmåneden, eller siste forutgående børsdag dersom denne dagen ikke er en børsdag. n skal angi underliggende aksje, bortfallsmåned og bortfallsår. Ved suspensjon, strykning eller ved kapitalendringer for underliggende aksjer eller andre særlige omstendigheter kan terminkontraktenes vilkår justeres etter reglene i A SIDE 4 AV 8

5 A.3.4 INDEKSOPSJONER PRIMÆRNOTERT PÅ OSLO BØRS OBX OPSJONER Opsjonstype Opsjonskontrakt med sluttavregning. Europeisk. Underliggende instrument Aksjeindeksen OBX, en kapitalveiet indeks bestående av de 25 mest omsatte aksjeklassene på OBX beregnes av Oslo Børs etter reglene i A.2.3 og distribueres av Oslo Børs hver børsdag. Kontraktsstørrelse OBX-verdi x NOK 100. Innløsningskurs Opsjonspremie Den indeksverdi som fremgår av seriebetegnelsen. Avtales mellom kjøper og selger og skal uttrykkes i NOK for en hundredels opsjonskontrakt. Tick size Tick size er 0,01 når opsjonspremien er mindre enn 0,1; 0,05 når opsjonspremien er større eller lik 0,1 men mindre enn 4,0; 0,10 når opsjonspremien er større eller lik 4,0 men mindre enn 8,0; og 0,25 når opsjonspremien er større eller lik 8,0. handel Innløsning Forespørsel om av handel utenom børs skal være mottatt av Oslo Børs senest 90 minutter etter EMPs ordinære stengningstid på bortfallsdagen. kan foretas hver børsdag til og med siste handelsdag. Automatisk innløsning på bortfallsdag for opsjoner som gir innehaver positiv sluttavregning, hensyntatt avgifter, reguleres nærmere av samarbeidende oppgjørssentrals regler. Beregnes av Oslo Børs etter reglene i A sdag for premie er tredje børsdag etter handelsdagen. sdag for sluttavregning er tredje børsdag etter bortfallsdag. For ytterligere detaljer henvises til samarbeidende oppgjørssentrals regler. Tredje torsdag i bortfallsmåneden eller siste forutgående børsdag dersom denne dagen ikke er en børsdag. en kan i særlige tilfeller endres, jfr. A (4). n skal angi underliggende indeks, innløsningskurs, bortfallsmåned, opsjonsslag og bortfallsår SIDE 5 AV 8

6 A.3.5 INDEKSTERMINER PRIMÆRNOTERT PÅ OSLO BØRS - OBX FUTURES Terminkontrakt med daglig avregning (markedsoppgjør). Underliggende instrument Aksjeindeksen OBX, en kapitalveiet indeks bestående av de 25 mest omsatte aksjeklassene på OBX beregnes av Oslo Børs etter reglene i A.2.3 og distribueres av Oslo Børs hver børsdag. Kontraktsstørrelse OBX-verdi x NOK 100. Terminkurs Avtales mellom kjøper og selger og skal uttrykkes i NOK for en hundredels terminkontrakt. Tick size Tick size er 0,10 når terminkursen er mindre enn 1000; og 0,25 når terminkursen er større eller lik handel Forespørsel om av handel utenom børs skal kan foretas hver børsdag til og med siste handelsdag. Beregnes av Oslo Børs etter reglene i A Avregning skjer hver Børsdag (T) med kontant oppgjør andre Børsdag (T+2) etter den aktuelle Børsdag (T) til og med andre Børsdag etter en. For ytterligere detaljer henvises til samarbeidende oppgjørssentrals regler. Tredje torsdag i bortfallsmåneden eller siste forutgående børsdag dersom denne dagen ikke er en børsdag. en kan i særlige tilfeller endres, jfr. A (4). n skal angi underliggende indeks, bortfallsmåned og bortfallsår SIDE 6 AV 8

7 A.3.6 BINÆRE OPSJONER PRIMÆRNOTERT PÅ OSLO BØRS EASY OPTIONS Innløsning Kontantavregning Avregningskurs Opsjonstype Underliggende instrument Innløsningskurs Opsjonspremie Opsjonskontrakt med kontantavregning. På bortfallsdagen skjer automatisk innløsning for en EASY over såfremt avregningskursen for det underliggende instrument ender over innløsningskursen, og for en EASY under såfremt avregningskursen for det underliggende instrument ender under innløsningskursen. NOK 1 per kontrakt dersom innløst. Beregnes av Oslo Børs etter reglene i A (aksje) og A (OBX). Europeisk. Det instrument som fremgår av seriebetegnelsen. Kurs i NOK pr underliggende instrument som angitt i seriebetegnelsen. Den dag som fremgår av seriebetegnelsen. Dersom bortfallsdag angitt i seriebetegnelsen ikke er en børsdag, blir bortfallsdagen flyttet til siste forutgående børsdag. EASY over EASY under A = Januar M = Januar B = Februar N = Februar C = Mars O = Mars D = April P = April E = Mai Q = Mai F = Juni R = Juni G = Juli S = Juli H = August T = August I = September U = September J = Oktober V = Oktober K = November W = November L = Desember X = Desember n skal angi underliggende instrument, innløsningskurs, bortfallsdag, bortfallsmåned, bortfallsår, samt hvorvidt opsjonen er en EASY over (BO) eller en EASY under (BU). Eksempel: NHY8L12BO40 NHY = underliggende instrument 8 = bortfallsår L = bortfallsmåned (desember) 12 = bortfallsdag (12. desember) BO = Easy over 40 = innløsningskurs Avtales mellom kjøper og selger og skal uttrykkes i NOK pr underliggende instrument SIDE 7 AV 8

8 Tick size Tick size er 0,01. Børspost/blokkstørrelse Handelsmetode handel Kontraktsjustering 100 kontrakter Kun tilgjengelig for handel over EMP, dog kan et derivatmedlem melde inn ordre til MPS for i EMP. Utløpet av EMPs børstid på bortfallsdagen. Forespørsel om av handel utenom børs skal kan skje hver børsdag til og med siste handelsdag. sdag for sluttavregning er tredje børsdag etter bortfallsdag. Aksjeoppgjørsdag er fjerde børsdag etter bortfallsdagen. For ytterligere detaljer henvises til samarbeidende oppgjørssentrals regler. 2 uker, jfr. noteringslisten i vedlegg B.2. Ved suspensjon, strykning eller ved kapitalendringer for underliggende aksjer eller andre særlige omstendigheter kan opsjonskontraktenes vilkår justeres etter en tillemping av prinsippene i vedlegg A.2. Kontraktsstørrelse eller antall kontrakter vil ikke justeres SIDE 8 AV 8