Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Transkript

1 Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko

2 Verden ble i 2001 påminnet hvor galt det kan gå uten en god risikokultur i bunn In some ways, the culture of Enron was the primary cause of the collapse. Lesson from the Enron Scandal Markkula Center for applied Ethics

3 Omfattende svikt i bankenes risikokultur var også en av hovedårsakene til finanskrisen i The financial crisis exposed the weaknesses in many financial institutions. It showed that some banks had lost their way. Customers were no longer the focus. Making money had become the objective, rather than taking care of your customers or clients, and doing what was right for them. Sarah Dahlgren is the former head of the Financial Institution Supervision Group at the Federal Reserve Bank of New York It is widely agreed that failures of culture, which permitted excessive and uncontrolled risk-taking and a loss of focus on end clients, were at the heart of the financial crisis. Risk Culture in Financial Organizations A research report of M. Power, S. Ashby and T. Palermo

4 Det er i ettertid ikke rart at det var liten fokus på risikokultur da næringen i hovedsak var fokusert på modellering og datainnsamling godt drevet av AMA-kravene Regulatoriske krav til AMA Implementation sound practices paper Board of directors and senior management must be involved. Independent op risk function for op risk methods and policies. Regular, systematic op risk reporting integrated into day-to-day management Collection of op risk losses (>5 years) Scenario-assessment Economic capital (1 year, 99,9%) and op risk expected loss Regular independent review by internal and external auditors Recognition of insurance

5 SpareBank 1 SR-Bank tok i 2007 initiativ til et FoU prosjekt innenfor operasjonell risiko i samarbeid med UiS og Norges Forskningsråd ( Etablere Norge som et faglig tyngdepunkt i Europa innen utdanning, nytenking og anvendelser knyttet til metoder og prosesser for styring av operasjonell risiko i finansnæringen. Posisjonere bankalliansen og UiS som ledende miljø innen styring av operasjonell risiko i Europa Levere ny kunnskap og konkret verktøy for bedre styring av operasjonell risiko i finansnæringen

6 En god risikokultur er selve grunnmuren i god risikostyring uten denne er resten av rammeverket nesten verdiløst A culture of prudence and risk governance is a better guarantee of safety and soundness than all the rules on capital and liquidity that we can draw up Ravi Menon, Managing Director, Monetary Authority of Singapore

7 Risikokultur i SpareBank 1 SR-Bank Risikokulturen består av konsernets verdier og holdninger som kommer til uttrykk gjennom organisasjonens risikobevissthet, handlinger og evne til organisatorisk læring

8 Utvikling av en god risikokultur i SpareBank 1 SR-Bank Utviklingen av rammeverket er en leveranse fra forskningsprosjektet ved UiS, og tar utgangspunkt i forskningen til Muel Kaptein *) *) Muel Kaptein is a professor of business ethics and integrity management at the Department of Business-Society Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University.

9 Utvikling av en god risikokultur i SpareBank 1 SR-Bank 1) Ledelse Organisatorisk læring Tydelighet Samsvar «Walk the talk» Læring Ledelse Tilrettelegging Oppfølging Støtte Diskuterbarhet Gjennomførbarhet Innsyn Sanksjonering

10 Utvikling av en god risikokultur i SpareBank 1 SR-Bank 1) Ledelse

11 Utvikling av en god risikokultur i SpareBank 1 SR-Bank 2) Tilrettelegging Organisatorisk læring Tydelighet Samsvar «Walk the talk» Læring Ledelse Tilrettelegging Oppfølging Støtte Diskuterbarhet Gjennomførbarhet Innsyn Sanksjonering

12 Utvikling av en god risikokultur i SpareBank 1 SR-Bank 3) Oppfølging Organisatorisk læring Tydelighet Samsvar «Walk the talk» Læring Ledelse Tilrettelegging Oppfølging Støtte Diskuterbarhet Gjennomførbarhet Innsyn Sanksjonering

13 Utvikling av en god risikokultur i SpareBank 1 SR-Bank 4) Organisatorisk læring Organisatorisk læring Tydelighet Samsvar «Walk the talk» Læring Ledelse Tilrettelegging Oppfølging Støtte Diskuterbarhet Gjennomførbarhet Innsyn Sanksjonering

14 Måling og evaluering av risikokulturen er det mulig? Er det noen i salen som er uenige i at risikoen sannsynligvis er forskjellig i de to bankene, selv om det øvrige rammeverket er likt? Bank 1 Bank 2 Organisatorisk læring Tydelighet Samsvar «Walk the talk» Organisatorisk læring Tydelighet Samsvar «Walk the talk» Læring Ledelse Læring Ledelse Tilrettelegging Oppfølging Tilrettelegging Oppfølging Innsyn Sanksjonering Støtte Diskuterbarhet Gjennomførbarhet Innsyn Sanksjonering Støtte Diskuterbarhet Gjennomførbarhet

15 Hva har vi oppnådd gjennom arbeidet med videreutvikling av en god risikokultur Reell forståelse av konsernets risikokultur Vi vet at SpareBank 1 SR-Bank har en god risikokultur, og på hvilke måter den varierer mellom enheter og avdelinger, noe som gir forutsetning for målrettet vurdering av balanse mellom tillit og kontroll Identifisert enkeltområder med potensiale for forbedring Synliggjort og realisert forbedringspotensial for organisatorisk læring Økt bevissthet hos ledere mht. om de gir sine medarbeidere gode etiske rammebetingelser og utgjør etiske forbilder Reduserte potensielle tap fra operasjonell risiko

16 Takk for meg