Risikoklassifisering

Transkript

1 Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse 2010 Risikoklassifisering - grunnlag for styring av utlånsporteføljen og prising av risiko v/banksjef Torleif Lilløy

2 Introduksjon av Totens Sparebank Virksomhet Visjon, forretningsidé og målsetning Selvstendig, regional sparebank med hovedkontor på Lena 10 bankkontorer og filialer fordelt på 3 fylker: Oppland, Hedmark og Akershus. Virksomheten preget av forretningsideen om å være en lokalbank God lokalkunnskap Lokal beslutningsmyndighet Uformell og direkte kommunikasjon med kundene Leverandør av et bredt spekter av produkter og tjenester til personkunder og små og mellomstore bedrifter Bankens visjon er Totens Sparebank skal bidra til vekst og utvikling i regionen, og være en aktiv medspiller i å utvikle regionen til et attraktivt bo- og arbeidssted". Totens Sparebank skal: være en aktiv medspiller for å utvikle regionen til et attraktivt sted å bo og arbeide i ha langsiktige kundeforhold og være et naturlig bankvalg for privatkunden gjennom alle faser i livet være en aktiv samarbeidspartner for sine næringslivskunder være en attraktiv arbeidsgiver som skaper gode holdninger hos sine ansatte være en engasjert pådriver til utviklingen av Terra-Gruppen AS

3 Primærmarked Mjøsregionen Geografisk oversikt over bankens primærmarked* Kommentarer Bankens primærmarked er definert som hele Mjøsregionen og omfatter ca innbyggere Bankens opprinnelige kjerneområde består av Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik ca innbyggere og en sterk markedsposisjon Banken har nylig etablert kontorer på Råholt i Eidsvoll (2007) og Lillehammer (2006) Kontoret på Hamar (etablert i 2000) har gode muligheter for vekst gjennom kundebasen til Terra Forsikring, som har hovedkontor på Hamar På Lillehammer, Hamar og Eidsvoll har banken en relativt beskjeden markedsposisjon Nylig etablerte kontorer Til sammen ca innbyggere og stort markedspotensiale I tillegg kommer ca innbyggere i resten av Mjøs-regionen Opprinnelig kjerneområde Kilde: Tall fra SSB 2007

4 Markedsposisjon Personmarked Bedriftsmarked Satsingsområder personkunder med NOK 7,6 mrd. i utlån og NOK 3,3 mrd. i innskudd 73,1% av totale utlån Banken har gode markedsandeler i sitt nærområde* Østre Toten: 39% Vestre Toten: 52% Gjøvik: 19% Markedsundersøkelser viser at banken gjennomgående har svært høy kundetilfredshet** Satser på personkunder både i primær- og sekundærmarkedet*** I overkant av bedriftskunder med NOK 2,8 mrd. i utlån og NOK 1,6 mrd. i innskudd De 10 største kundene står for ca. 4,9 % av utlånsvolumet Sterk lokal aktør innen segmentet for små og mellomstore bedrifter Hovedvekt på utlån til eiendomsdrift, primærnæringer, samt bygg og anlegg Satser på bedriftskunder kun i primærmarkedet Videreutvikling av eksisterende kundeportefølje, samt fokus på geografisk ekspansjon, økt kundevekst og økt lønnsomhet Satser på å øke markedsandelen både innen person- og bedriftsmarkedet i primærmarkedet Fokus på produktutvikling for å sikre et konkurransedyktig spekter av finansielle tjenester God rådgivning basert på kundens behov, god lokalkunnskap og høy faglig kompetanse Over 70% av brutto utlån til kunder i primærmarkedet

5 grunnlag for styring av utlånsporteføljen og prising av risiko

6 Risikoklassifisering Et element i bankens rammeverk for helhetlig risikostyring Komponenter i helhetlig risikostyring: Internt miljø Etablering av målsettinger Identifisering av hendelser Risikovurdering Risikohåndtering Kontrollaktiviteter Informasjon, kommunikasjon Oppfølgning Klassifiseringen har derfor stor betydning på flere nivåer

7 Overordnet/strategisk nivå: - Risikopolicy - Kredittpolicy - ICAAP

8 Overordnet/strategisk nivå: Risikopolicy Risikounivers - Identifisert risiko Risikobilde for Totens Sparebank Hva skal risikoklassifiseringen gi et bilde av?

9 Overordnet/strategisk nivå: Risikopolicy Risikounivers - Identifisert risiko Risikobilde for Totens Sparebank Gir risikoklassifiseringen et korrekt bilde av kredittrisikoen?

10 Overordnet/strategisk nivå: Risikopolicy Hvilke parametere skal vi vektlegge? F.eks: Økonomi - Sikkerhet- Andre forhold (rådgivers styrkeprofil) Hvordan graderer vi disse? Hvor finmasket skal klassifiseringssystemet være? F.eks: Risikoklasser A til E, eller 1 til 10 Skal risikoklassifiseringen inngå i en kundescore?

11 Overordnet/strategisk nivå: Risikopolicy Kundescore et annet begerep for risikoklasse? Kommer an på anvendelse Score beregnes ofte på grunnlag av mer kvalitative data i tillegg. F.eks. kundeadferd basert på bankinterne data Estimering av PD, LGD og EL? (sannsynlighet for mislighold, tap gitt mislighold og forventet tap) Ønsker vi å beregne en porteføljescore? (f.eks. til bruk ved beregning av behov for gruppenedskrivninger)

12 Overordnet/strategisk nivå: Kredittpolicy Hva vil vi med kredittgivningen i banken? Hvilke krav stiller vi til kredittvurderingen? Hvilken risiko ønsker vi å påta oss? Hvilke krav har vi til datakvalitet?

13 Overordnet/strategisk nivå: ICAAP Hvordan er vi eksponert? Har vi gode nok data? Hvor ligger usikkerheten? Har vi risiko som fører til behov for tilleggskapital utover standardmetoden?

14 Kundenivå: - Kredittvurdering/bevilgningsbeslutning - Fullmaktsnivå - Prising - Oppfølgingsnivå/hyppighet - Salg

15 Kundenivå: Kredittvurdering/Bevilgningsbeslutning Engasjementsanalyse Hvordan ser risikobildet for engasjementet ut? Fremtidig betjeningsevne? Sikkerhetsmessig dekning? Styrkeprofil andre forhold/rådgivers vurdering?

16 Kundenivå: Fullmaktsnivå Hvem kan beslutte?

17 Kundenivå: Prising Marginalbetraktning som veiledning for kunderådgiver: Vekting? Administrasjonskostnader? Risikopåslag? Krav til EK-avkastning?

18 Kundenivå: Prising Utgangspunkt NIBOR / SWAP Kredittpåslag marginalkost rentemarkedet Sjablong Vekting - hvor mye EK trekker lånet Avkastningskrav EK Skjønn Administrasjonskostnader Risiko

19 Kundenivå: Oppfølgingsnivå/-hyppighet Hvor ofte skal vi reklassifisere? Årlig? Kvartalsvis? Ved ny låneforespørsel? Handlingsplan? Individuell nedskrivning?

20 Kundenivå: Salg (generelt) Er denne kunden innenfor noen av våre målgrupper? I så fall hvilke produkter kan vi tilby? Innskudd Lån/kreditt Plassering Forsikring Hva sier våre interne retningslinjer om dette?

21 Porteføljenivå: - Rapportering/styringsinformasjon - Nedskrivninger - Vekststrategi

22 Porteføljenivå: Rapportering/styringsinformasjon Mislighold utover 30 og 90 dager Misligholdsportefølje (>90dg) fordelt på bransjer Misligholdsportefølje (>90dg) fordelt på geografi Tapsutsatte engasjement (individuelt nedskrevne, uten mislighold >90dg) fordelt på bransjer Tapsutsatte engasjement (individuelt nedskrevne, uten mislighold >90dg) fordelt på geografi Utvikling i Mislighold vs. Bevilget Overtrekk Utvikling i Bevilget overtrekk fordelt på filialer Bevilgningsrapport, totalt og sum per måned 20 største bevilgninger i største bevilgninger gitt til nye kunder i 2009 Risikoutvikling, Totalmarked (akkumulert risikokl.) Risikoutvikling, Personmarked (akkumulert risikokl.) Risikoutvikling, Bedriftsmarked (akkumulert risikokl.) Økonomiutvikling, Totalmarked (risikokl. Økonomi) Økonomiutvikling, Personmarked (risikokl. Økonomi) Økonomiutvikling, Bedriftsmarked (risikokl. Økonomi) Sikkerhetsmessig dekning, totalt (risikokl. Sikkerhet) Sikkerhetsmessig dekning, PM (risikokl. Sikkerhet) Sikkerhetsmessig dekning, BM (risikokl. Sikkerhet) Oppfølgingshyppighet Risikoklassifisering Gjennomsnittlig utlånsrente fordelt på risikoklasser Utvikling i gjennomsnittlig utlånsrente fordelt på risikoklasser Porteføljesammensetning fordelt på sektorer Porteføljesammensetning fordelt på bransjer

23 Porteføljenivå: Nedskrivninger Identifisere engasjement som skal vurderes individuelt Identifisere engasjement som skal vurderes gruppevis Avgjørende for nedskrivningsgruppenes samlede utlånsvolum

24 Porteføljenivå: Vekststrategi Porteføljeutvikling Geografi Bransjer Filialer Hva sier våre interne retningslinjer om dette?

25 Risikoklassifisering Dårlig kvalitet i klassifiseringsarbeidet fører ikke bare til feilprising, men kan også føre til omfattende feilrapportering og sviktende beslutningsgrunnlag på flere nivåer. Viktig med høy kompetanse i alle ledd, for å sikre kvalitet på datainput og regelmessig reklassifisering.

26 ?

27 Takk for oppmerksomheten!