Helhetlig og forretningsmessig risikostyring. Terje Turnes Konserndirektør Risikostyring Finanskonferansen 2016

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Helhetlig og forretningsmessig risikostyring. Terje Turnes Konserndirektør Risikostyring Finanskonferansen 2016"

Cecilie Hansen
6 år siden
Visninger:

1 Helhetlig og forretningsmessig risikostyring Terje Turnes Konserndirektør Risikostyring Finanskonferansen 2016

2 Finansielle ambisjoner > 12 prosent egenkapitalavkastning Overordnet mål mot 2019 < 40 prosent kostnadsgrad Nøkkeltall Nominell volumvekst i lån til personkunder og små og mellomstore bedrifter, men bare en liten økning i totalt utlånsvolum ** Gradvis økning i volumvektede marginer ~ 15,7 prosent ren kjernekapitaldekning * * Krav inklusive egenbuffer Utbytte > 50 prosent Kontantutbytte kombinert med tilbakekjøp av aksjer Rundt 3 prosent årlig vekst i provisjoner og gebyrer Tapsavsetninger er estimert til inntil 18 milliarder kroner i perioden , med de høyeste avsetningene i første del av perioden Stabil utvikling i risikovektet volum ** Skattesats: 24 prosent * I henhold til overgangsregler ** Justert for valutakursendringer 2

3 Vi oppfyller vårt målsatte kapitalnivå Godt posisjonert for Basel-endringer blant de best kapitaliserte bankene i verden CET 1 kapitaldekning 1) Prosent Leverage ratio Per Q3, Jan-Sept 3 1) Med overgangsregler DNB Nordic peer 1 *Per Q4, 2015 Nordic peer 2 Nordic peer 3 Nordic peer 4 Nordic peer 5 Large European Banks*

4 Med kapitalkravet nådd, står slaget om avkastning Øke netto renteinntekter Øke andre inntekter Sikre fortsatt kostnadseffektivitet Normalisere tapsavsetninger Avkastning Egenkapital > 12 prosent Lønnsom og effektiv bruk av kapital 4

5 Gradvis redusert portefølje i sykliske og kapitalintensive industrier Shipping og oljerelatert portefølje EAD i millioner USD Shipping ~40 % reduksjon, september Oljerelatert ~14 % reduksjon, september September 2016 Oil Oljerelatert related Shipping 5

6 Fortsatt høye nedskrivninger, hovedsakelig fra shipping- og oljerelatert portefølje Hovedsakelig ett oljerelatert engasjement Påvirket av negativ migrasjon og lav oljepris 6

7 Flere faktorer bak fallet i offshore-sektoren 1. Overtilbud Stabil høy oljepris og billig finansiering ledet til mange nybygg 2. Reduksjon i E&P-spending Kostnadsøkninger og krav om stabile utbytter ledet til negativ kontantstrøm på driften og reduksjon i E&P-spending 3. Kraftig fall i oljepris Katalysator for videre kostnadskutt 4. Brasil og Mexico mistet momentum Korrupsjonsskandalen i Brasil gav finansieringsutfordringer for Petrobas Negativ effekt av meksikansk energireform 7

8 Forretningsmessig risikostyring Øke netto renteinntekter Øke andre inntekter Sikre fortsatt kostnadseffektivitet Normalisere tapsavsetninger Avkastning Egenkapital > 12 prosent Lønnsom og effektiv bruk av kapital 8

9 Risikostyring tett på forretningsutvikling og digitalisering Heldigital behandling av boliglån Vipps 9

10 Utdrag fra konsernpolicy for risiko The ability to manage risk is the core of financial activity and a prerequisite for value creation over time The Group shall only assume risk which is understood and can be followed up and shall not be associated with activities that can harm its reputation There is a clear separation between risk which is taken actively, where return should be maximised, and risk which should be held to an acceptable low level The culture of the Group shall be characterised by individual responsibility, transparent methods and processes that support good risk management 10

11 Risikoappetitt-rammeverket i DNB Helhetlig risikostyring operasjonalisert gjennom risikoappetittrammeverket Risikokapasitet Risikoappetitt DNBs risiko-profil Midlertidig avvik fra godkjent risikoappetitt Risikovurdering på tvers av risikotyper og forretningsområder Helhetlig bilde på risiko koblet med konsernets strategiog planarbeid Avvik rapporteres og sikrer at ledelsen kan evaluere alternativer og implementere tiltak 11

12 18 indikatorer innenfor ni ulike risikodimensjoner Risikotyper Lønnsomhet og inntjening Kapitaldekning Livsforsikringsrisiko Markedsrisiko Kredittrisiko Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Anti-hvitvasking og sanksjoner Omdømmerisiko Målemetoder Sannsynlighet for ikke å nå kapitaliseringsmålet ved utgangen av 2016 Risikojustert avkastning Ren kjernekapitaldekning målt mot opptrappingsplan Solvensmargin med og uten overgangsregler Markedsrisiko målt som andel av total risikojustert kapital Bransjekonsentrasjoner målt i Earnings at Default (EAD) Risikokonsentrasjon mot enkeltkunder, målt som risikojustert kapital Kredittkvalitet målt i Expected Losses (EL) Årlig vekst i kredittporteføljen Liquidity Coverage Ratio (LCR) målt mot minstekrav Net Stable Funding Ratio (NSFR) målt mot opptrappingsplan Innskuddsdekning justert for volatile innskudd Operasjonelle tap for konsernet og vesentlige operasjonelle hendelser Antall kritiske IT-hendelser Andel korrekte kunderegistreringer Fremdrift på alle aktiviteter definert i handlingsplan RepTrak-måling foretatt av Reputation Institute 12

13 Sterk risikokultur er et fundament i god risikostyring Opplæring Tydelig styringsstruktur 1 Grunnopplæring for alle medarbeidere Risikoproblemstillinger uavhengig av kreditt 2 Kredittakademiet 13

14 Tydelig skille mellom første- og andre forsvarslinje Forretningprosesser Godkjenne arbeidsbetingelser Kontrollprosesser og aktiviteter Delegere oppgaver Rapportere Rådgi Kontrollprosessen Kontrollere Rapportere Første forsvarslinje 2B Andre forsvarslinje (2A) 14

kurven Andre forsvarslinje Bidrar til å gjøre

15 Første forsvarslinje eier all risiko Første forsvarslinje Eier og kontrollerer alle eggene i kurven Andre forsvarslinje Bidrar til å gjøre kurven mer robust og holde eggene trygge Foto: Wikimedia Commons 15

Like dokumenter

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans RESULTATER FOR DNB-KONSERNET Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 6,8 (8,7) Kostnadsgrad i prosent 41,8 (37,0) Egenkapitalavkastning