Risikohåndtering i bank og forsikring

Transkript

1 Risikohåndtering i bank og forsikring SAS Forum Tore Moe Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.

2 Risikohåndtering i bank og forsikring; tematikk som berøres. Hvorfor er det viktig med risikostyring? Hva innebærer risikostyring i bank og forsikring? Strenge krav og utfordringer fra omgivelsene? Hvordan møter SAS denne type utfordringer? Et lite innblikk i SAS riskløsninger - demo 2

3 Hvorfor er det viktig med risikostyring? Kjernen i risikostyring er å vurdere fremtidig usikkerhet for å kunne ta de beste beslutninger i dag Oppnå konkurransemessige fordeler Minimere ubehagelige overraskelser Sørge for å utvikle fremfor å avvikle Hjelp til vanskelige beslutninger Synliggjøre og sette ord på vanskelige emner Hovedmål: Optimering av risiko og avkastning 3

4 Behov for risikostyring finner vi i alle bransjer, men det er kanskje mest utbredt innenfor Financial Services Banker og forsikringsselskap lever av å ta risiko. Hensikten med risikostyring er å: identifisere vurdere håndtere følge opp alle risiki i virksomheten slik at de kommer innenfor akseptert nivå Det har vært en voldsom utvikling innenfor området, og institusjonene bygger opp internt for å møte kravene. Fra årsrapporten til Roskilde Bank i 2007: Risikostyring et helt nyt område vi sætter fokus på, så vi kan leve op til nuværende og kommende lovgivning 4

5 Institusjonene er utsatt for mange ulike risikotyper Kredittrisiko Omdømmerisiko Likviditetsrisiko Renterisiko Strategisk risiko Forsikringsrisiko Valutarisiko Operasjonell risiko Man kan drive risikostyring i 4 ulike nivåer avhengig av kompleksitet: Måling av enkeltrisiki Porteføljestyring Top-down/bottom-up Risikojusterte modeller 5

6 Risikotoleransen kan være forskjellig fra selskap til selskap Risikoapetitt ** kan defineres som den maksimale variasjon i resultat en organisasjon er forberedt på å akseptere innenfor rammene av fastsatt strategi. Risikoprofil: Risikoavers Risikonøytral Risikosøkende Man kan alltid finne noe å bekymre seg over, men: Hva er vesentlig for vår bedrift? Hva kan vi egentlig påvirke? Hvor sannsynlig er det og hva er konsekvensen? 6

7 Risikotoleransen måles ofte gjennom sannsynlighet for tap under stressede situasjoner. Stresstesting er blitt populært og i mange tilfeller påkrevd for å forutsi fremtiden. 7

8 Hva har påvirket endringer i risikostyringen hos organisasjonene? 1973 First oil crisis increase of oil prices by OPEC 1979 Second oil crisis cut of Iranian oil supply 1987 Black Monday stock market crash in the US 1991 Gulf war oil price increase 1992 European Monetary System crisis speculation against weaker currencies 1995 Tequila crisis Mexican current account deficit 1997 East Asian crisis US dollar peg cutting 1998 LTCM Russian Debt & Currency spur LTCM collapse 2001 September 11 terrorist attacks in the US 2002 Tech. Bubble Sub-prime mortgages crisis rise in home foreclosures Sovereign Debt Crisis 8 8

9 En komplisert verden! Institusjonene står overfor krav fra flere hold LOVKRAV: Basel II Solvens II IFRS MiFID RATINGBYRÅ: Moodys S&P Fitch INTERNE KRAV: Strategi Lønnsomhet Risiko Risikostyring Styret Bedrift Privat Økonomi 9

10 Hvordan tilpasse seg den kompliserte verden? Det er ikke bare snakk om teknologi..men samspillet mellom flere sentrale faktorer i organisasjonen: Strategi Organisasjon Ressurser Kompetanse Teknologi Metode It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent it is the one that is most adaptable to change. Charles Darwin 10

11 Hvordan møter SAS disse utfordringene? Fra teknologi til standardiserte løsninger Strategiske partnere innen forretning og teknologi Cap Gemini Accenture Ergo Group Umoe Consulting Know-It Next Bridge Ressurstilgang både internasjonalt og nasjonalt Rådgivere Risk Management Analytikere Prosjektledere Konsulenter 11

12 SAS standardiserte løsninger SAS for Banking and Insurance Risk Operations Solvency Risk II / Management Basel II Credit Risk Management Market Risk Management Financial Crimes Identification Asset / Liability Management Finance Regulatory Compliance Capital Allocation & Management Legal & Financial Consolidation & Reporting Dynamic Relationship Pricing & Product Bundling Customers Segmentation and Profiling Customer Profitability & Lifetime Value Acquisition & Retention Cross-Sell/Up-Sell & Event Triggers Campaign Management & Optimization Operations Process Optimization Workforce Planning & Management IT Performance Management Performance Measurement & Reporting 12

13 SAS Løsninger innenfor bank og forsikring FORRETNINGSLØSNINGER Interne Data Data Management SAS Analytics Risk Reporting Data Transformations Portfolio, instrument data Data Quality Validation Change Data Capture Market data interest rate curves, spreads DDS Analytic Mart Finance, Treasury data Solution Mart Risk Reporting Repository 13

14 Det er ulike behov for informasjon i organisasjonen, men det er viktig at alle benytter samme sannhet Marketing Controller Management IT Analyst Report Developer 14

15 15