Bakgrunnen for kravet om gjenopprettingsplaner

Transkript

1 Bakgrunnen for kravet om gjenopprettingsplaner Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember 2017 Are Jansrud, Finans Norge

2 De tre pilarene i fremtidens bankregulering Soliditet og finansiell stabilitet Minimumskrav Krisehåndtering Innskuddsgaranti

3 De tre pilarene i fremtidens bankregulering Soliditet og finansiell stabilitet Minimumskrav Krisehåndtering Innskuddsgaranti

4 Krisehåndteringsdirektivet Bail In Krav til soliditet, likviditet og styring Krisehåndtering Innskuddsgaranti Recovery-planer Resolution-planer Krisemyndighetenes «verktøy»: Overdragelse «Bro-bank» Avvikling Bail In Betalingsmoratorium?? (BRRD2) MREL Kriseløsningsfondet Lages av banken Lages av myndighetene

5 (21) BRRD recital 21 og 22 It is essential that institutions prepare and regularly update recovery plans that set out measures to be taken by those institutions for the restoration of their financial position following a significant deterioration. Such plans should be detailed and based on realistic assumptions applicable in a range of robust and severe scenarios. The requirement to prepare a recovery plan should, however, be applied proportionately, reflecting the systemic importance of the institution or the group and its interconnectedness, including through mutual guarantee schemes. Accordingly, the required content should take into account the nature of the institution s sources of funding, including mutually guaranteed funding or liabilities, and the degree to which group support would be credibly available. Institutions should be required to submit their plans to competent authorities for a complete assessment, including whether the plans are comprehensive and could feasibly restore an institution s viability, in a timely manner, even in periods of severe financial stress. (22) Recovery plans should include possible measures which could be taken by the management of the institution where the conditions for early intervention are met.

6 Norsk status BRRD : Høring i finanskomitèen : Frist for komitèinnstillingen : Foreløpig dato for førstegangsbehandling i Stortinget BRRD

7 Prop. 159 L Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) Lovforslaget implementerer krisehåndteringsdirektivets bestemmelser om bl.a.: gjenopprettingsplaner, krisetiltaksplaner, krisehåndteringsverktøyene (inkl bail in) og krav til minimum nedskrivbar og konvertibel kapital (MREL) Det er i forarbeidene pekt på at EU-regelverket på området er foreslått endret («BRRD2»), og at dette bør tas hensyn til så langt det lar seg gjøre.

8 Fra Prop. 159L 20-5 Gjenopprettingsplan (1) Et foretak skal ha en plan som angir hvilke tiltak foretaket kan sette i verk for å gjenopprette sin finansielle stilling når denne har blitt betydelig svekket, herunder når vilkår for inngripen etter er oppfylt.

9 Risikotoleranse, forretningsstrategi og kapital oppnå med dette avkastningskravet Kan vi med dette soliditetsmålet ICAAP? Forretningsstrategi Kapitaliseringsstrategi Risikotoleranse Risikostrategi med disse risikorammene?

10 Risikotoleranse & Gjenoppretting? Forretningsstrategi medføre en så betydelig trussel mot finansiell sunnhet Risikotoleranse at gjenoppretting ikke er realistisk? Kapitaliseringsstrategi ICAAP Risikostrategi Kan denne risikostrategien

11 Dagens program 8.30 Registrering og kaffe 9.00 Velkommen: Bakgrunnen for kravet 9.15 Myndighetenes krav og forventninger v/may Camilla Bruun-Kallum, Finanstilsynet Innholdet i gjenopprettingsplaner Pause Indikatorer: «Early warning» og krise Scenarioer Lunsj Beredskapstiltak Bail in og MREL Pause Praktiske erfaringer v/roar Hoff, DNB Praktiske erfaringer v/ Peder Snorre Skouen, SpareBank 1 SR bank Praktiske erfaringer v/magne Kvaslerud, Sparebanken Sør Oppsummering Slutt

12