Regelverksstatus arbeidet i Finans og Norge. arbeidet i Finans Norge

Transkript

1 Regelverksstatus og Årsmøte Møre og Romsdal Sparebanklag: Regelverksstatus arbeidet i Finans og Norge arbeidet i Finans Norge Årsmøte Møre og Romsdal Sparebanklag Idar Kreutzer, adm.dir Finans Norge, 4. juni 2016

2 Hovedorganisasjon for alle banker og forsikringsselskaper som opererer i Norge Over 230 medlemsbedrifter Ca 100 ansatte Våre medlemmer: sparebanker forretningsbanker livsforsikringsselskaper skadeforsikringsselskaper sparebankstiftelser finansieringsforetak finanskonsern andre finansbedrifter

3 Strategiske prioriteringer En modig og troverdig samfunnsaktør Samfunnsrollen Næringspolitikk Effektive fellesløsninger

4

5 Norge i omstilling Bilde: Aftenbladet

6 20 Skjerpelse av kapitalkrav Opptrapping av krav til ren kjernekapitaldekning i nytt regelverk. Prosent ,5 VI 2,5 1,0 VI V 2,5 2,0 VI V Maksimal motsyklisk buffer Systemviktighetsbuffer ,0 IV IV IV IV 3,0 3,0 3,0 III III III 2,5 2,5 2,5 2,5 III Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer 6 4,6 II II II II II 3,5 3,5 3,5 3,5 Annen ansvarlig kapital ,4 Tidligere minstekrav I 4,5 4,5 4,5 4,5 I I 1. juli juli juli juli 2016 I I Minstekrav til ren kjernekapital Kilde: Finansdepartementet

7 Faktisk kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning Ren kjernekapitaldekning Kilde: Finanstilsynet

8 Kilde: Finanstilsynet Ulike rammebetingelser gir ulik utvikling Vekst i utlån til personkunder Vekst i utlån innenlandske bedriftskunder ,7 21,1 7,0 2,1

9 Aktuelle saker «Basel 4» Uvektet kapitalandel Krisehåndtering og bankavviklingsfond Norske regelverksprosesser 10

10 Basel IV Endring Kredittrisiko: ny standardmetode Kredittrisiko: endringer IRB Mulig nytt, permanent gulvkrav Motpartsrisiko Markedsrisiko CVA-risiko Operasjonell risiko Renterisiko bankporteføljen «Step-in» risiko Mulige konsekvenser Lavrisiko (godt sikrede boliglån og SMB) kan få lavere kapitalkrav, men dog motsatt effekt av at KF på 0% forsvinner. Høyrisiko kan få økt krav. Sannsynligvis økt krav, bl.a. pga strengere kriterier, gulv for parametere og fjerning av IRB-adgang for visse eksponeringsklasser. Gulvet er ikke kalibrert enda + Effekter av overgang fra «Basel 1-gulv» til «Basel 4-gulv» Alfa-faktor øker kravet med 40%, men den økte anerkjennelse av risikoreduksjonsteknikker trekker i motsatt retning. Nettoeffekt ukjent. BCBS-studie indikerer 40% økt krav i gjennomsnitt Ukjent p.t. ikke beregnet / vurdert Antatt: små banker lavere krav / store banker økt krav Pilar 2-mekanisme, men pilar 2-behovet kan øke Potensielt kapitalkrav som ikke eksisterer idag

11 Uvektet kapitalandel Internasjonal kalibrering av kravet Rapport fra EBA med forslag til nivå i EU innen juli 2016 Nasjonalt forslag 3 prosent for kredittforetak 6 prosent for banker og øvrige foretak Risiko for at norsk skjevregulering forsterkes 12

12 Krisehåndtering og bankavviklingsfond Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): Krisehåndteringsplaner: Gjenoppretting og avvikling «Bail in» Krav til tapsabsorberende evne (MREL / TLAC) Bankavviklingsfond TAPSDEKNING REKAPITALISERING Kombinert bufferkrav Pilar 2 Minimumskrav Kombinert bufferkrav Pilar 2 Minimumskrav PRINSIPPER AVVIKLING DELVIS AVVIKLING VIDEREFØRING

13 Norske regelverksprosesser Pilar 2 Retningslinjer boliglån Næringspolitikk: Finansmarkedsmeldingen 2015 Skatteforliket 14

14 Veien til økt gjennomslag Beslutte klare prioriteringer Etablere tydelige posisjoner Målrettet synliggjøring og formidling Aktiv dialog med relevante interessenter Strategi 2017 Årlig næringspolitisk plan Løpende prioritering i ledergruppe og prosessmøte Posisjonsnotat Forankring i ledergruppe Behandling i bransjestyre Kommunikasjons- og næringspolitisk handlingsplan Møteplasser Temamøter Høringer Kontaktmøter Løpende møter og dialog Saksbaserte møter og dialog 15

15 Finans Norges arbeid Næringspolitiske hovedprioriteringer Bred representasjon i Finans Norges styrer og utvalg Harmonisert norsk bankregulering

16 Bred representasjon i Finans Norge

17 Hovedprinsipper representasjon Like regler for banker som opererer i Norge Like konkurransevilkår Forholdsmessighet Finans Norges representasjon bygger på bransjens felles syn 18

18