2017 Innskutt kapital 300.021 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 518.405 Fradrag immaterielle eiendeler -2.162 Fradrag "prudent valuation" -740 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner, ikke vesentlig eierandel < 10% -84.677 Overgangsbestemmelser vedr. fradrag for ikke vesentlige eierandeler 17.845 Ren kjernekapital 748.692 Fondsobligasjoner 85.277 Overgangsbestemmelser vedr. fradrag for ikke vesentlige eierandeler -8.923 Kjernekapital 825.046 Ansvarlig kapital 109.976 Overgangsbestemmelser vedr. fradrag for ikke vesentlige eierandeler -8.923 Ansvarlig kapital 926.099
Eksponeringskategori/beregningsgrunnlag 2.017 Lokale og regionale myndigheter 8.379 Institusjoner 8.555 Foretak 326.354 Massemarkedsengasjementer 488.437 Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 2.935.742 Forfalte engasjementer 11.751 Obligasjoner med fortrinnsrett 12.532 Andeler i verdipapirfond 72.613 Egenkapitalposisjoner 127.999 Øvrige engasjementer 93.573 Beregningsgrunnlag kredittrisiko 4.085.935 Beregningsgrunnlag operasjonell risiko 292.798 Beregningsgrunnlag CVA-risiko 1.949 Samlet beregningsgrunnlag 4.380.682 Beregningsgrunnlag i % av forv.kap. 53,37 % Kapitaldekning 21,14 % Kjernekapitaldekning 18,84 % Ren kjernekapitaldekning 17,09 % Krav til ren kjernekapital pr. Bufferkrav Minimumskrav ren kjernekapital 4,5 % 31.12.17 i TNOK 197.131 Bevaringsbuffer 2,5 % 109.517 Motsyklisk buffer 2,0 % 87.614 Systemrisikobuffer 3,0 % 131.420 Finanstilsynets Pilar II-krav 3,3 % 144.563 Sum bufferkrav til ren kjernekaital 15,3 % 670.244 Tilgjengelig ren kjernekaptial 748.692 Ren kjernekapital utover kravet 78.448
Uvektet kjernekapitalandel (Kapital som kvalifiserer som kjernekapital) 9,7 % Uvektet kjernekapitalandel (Inkludert kjernekapital omfattet av overgangsregler) 9,9 %
Utlån og f ordringer Ubenyttede ram m er G arantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 4.990.936 308.913 66.727 5.366.576 Utlandet 17.959 - - 17.959 Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske 123.762 20.824 384 144.970 Industriproduksjon 49.174 4.652 2.590 56.416 Bygg og anlegg 255.769 59.623 50.131 365.523 Varehandel, hotell/restaurant 57.504 17.222 10.692 85.418 Transport, lagring 38.589 1.602 4.652 44.843 Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 1.520.554 136.235 38.752 1.695.541 Sosial og privat tjenesteyting 90.461 8.247 1.480 100.188 Sentralbank 60.128 60.128 Kredittinstitusjoner 7.413 7.413 Sum 7.212.249 557.318 175.408 7.944.975 Trondheimsregionen 6.816.606 525.582 130.051 7.472.239 Utenfor regionen 395.643 31.736 45.357 472.736 Gjennomsnitt* 7.156.392 570.099 217.544 7.944.035
Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Utlån og fordringer 1.484.593 70.933 251.984 1.176.138 4.228.601-7.212.249 Ubenyttede rammer 283.194 274.124 557.318 Garantier 175.408-175.408 Sum 1.484.593 70.933 535.178 1.351.546 4.502.725-7.944.975 Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 21.401 1.267 644 669 Utlandet - - - Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske - Industriproduksjon - Bygg og anlegg 1.803 21.980 2.000 538 Varehandel, hotell/restaurant - 5.353 1.445 - Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester - 5.996 1.000 - Sosial og privat tjenesteyting - Sum 23.204 34.596 5.089 1.207 - - Trondheimsregionen 23.204 34.596 5.089 669 - - Utenfor regionen - - - - - - 1 Kun individuelle nedskrivninger 2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.
Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger 01.01. 2.135 - Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er -74 - foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden 500 - Nye individuelle nedskrivninger i perioden 3.552 - Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -1.024 - Individuelle nedskrivninger 31.12. 5.089 - Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 7.800 - Periodens nedskrivninger på grupper av utlån - - Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 7.800 - Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i t Utlån Garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 2.953 - Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier - - Periodens endring i gruppeavsetninger - - Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er 74 - foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er 46 - foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -1.552 - Periodens tapskostnader 1.521 -
Engasjementskategorier Engasjementsb eløp før sikkerheter Engasjementsb eløp etter sikkerheter Fratrukket den ansvarlige kapitalen Benyttede ratingbyråer Andel sikret med pant Andel sikret med garantier Stater og sentralbanker 60.129 60.129 0 % 0 % Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 249.397 303.323 0 % 0 % Offentlige foretak - - 0 % 0 % Multilaterale utviklingsbanker - - 0 % 0 % Internasjonale organisasjoner - - 0 % 0 % Institusjoner 42.076 42.076 0 % 0 % Foretak 417.430 387.380 0 % 0 % Massemarkedsengasjementer 742.261 742.261 0 % 0 % Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 6.567.209 6.567.209 89 % 0 % Forfalte engasjementer 24.640 11.751 0 % 0 % Høyrisiko-engasjementer - - 0 % 0 % Obligasjoner med fortrinnsrett 125.322 125.322 0 % 0 % Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating - - 0 % 0 % Andeler i verdipapirfond 329.961 329.961 0 % 0 % Egenkapitalposisjoner 127.999 127.999 83.540 0 % 0 % Øvrige engasjementer 138.792 114.216 0 % 0 % Sum 8.825.216 8.811.627 83.540 -
Beløp i tusen kroner Virkelig verdi Før motregning 1.950 Etter motregning 1.950
Lav/Moderat Banken skal over tid ha en kredittvekst noe over markedsveksten. Andel BM-lån skal ikke overstige 35% i egen balanse. Andel PM lån overført til EBK skal ikke overstige 30% i en normalsituasjon. Geografiske områder for PM-/BM-kunder er avgrenset til vår region (Trondheimsregionen) eller med tilhørighet til vår region. Lav Banken skal ha likviditetsbuffer som definert i egen policy. Lav Banken skal i hovedsak plassere likviditetsbeholdningen i obligasjonsmarkedet/pengemarkedsfond og som kan innfris innen 3 dager. Defineres detaljert i egen policy. Moderat Banken skal innrette virksomheten slik at den i størst mulig grad unngår store tap knyttet til operasjonelle hendelse.
Lav Lav Det skal ikke foreligge risiko utover operasjonell risiko knyttet til forsikring og verdipapirkonsesjon.
Kredittrisiko Segmentandeler 31.12.2017 Ramme Andel utlån til BM (ekskl. EBK) 28,1 % 35,0 % Andel PM- lån overført til EBK 24,8 % 30,0 % Bransjer (BM) 31.12.2017 Ramme (Mkr) Eiendomsdrift (20%) 1.290 1.429 Bygg og anlegg (10%) 256 714 Store engasjement 31.12.2017 Ramme (Mkr) Sum store engasjement (150%) 96 417 Største enkeltengasjement (15%) 96 139 Porteføljekvalitet utlån (PM og BM) 31.12.2017 Ramme Misligholde eng. over 90 dg 24 40
Likviditetsrisiko Stresstest likviditet 31.12.2017 Ramme Antall mnd. mulig drift uten ekstern finansiering ved stress 12,0 6 Likviditetsbeholdning 807 671 Låneadgang Norges Bank 175 150 Innskudd / utlån 31.12.2017 Min.krav Innskuddsdekning 72 % 70 % Innskuddsdekning II 58 % 55 % Største innskudd 31.12.2017 Ramme (Mkr) - Det største innskudd (5%) 107 256 - De 10 største innskudd (20%) 740 1.024 - De 20 største innskudd (30%) 1.073 1.536 Forfall på funding i forhold til FVK 31.12.2017 Ramme Langsiktig funding 78 % 75 % Forfall innenfor 1 år (10%) 430 821 Forfall innenfor neste kvartal 130 410 Snitt løpetid funding 2,0 3 Netto marginal funding -8 % 5 % Fremmedfinansiering 25 % 35 % Likviditetsindikatorer 31.12.2017 Ramme Liquidity Coverage Ratio (LCR) 117 % 110 % Likv.ind. 1 ekskl EBK 107 % 106 % Likv.ind. 2 ekskl EBK 113 % 111 % Kortsiktig trekkrett i DNB 3 % 3 %
Markedsrisiko Portefølgestørrelser 31.12.2017 Ramme (Mkr) Aksjer og egenkapitalbevis 1,0 10 Enkeltplassering i aksjer/egenkapitalbevis 1,0 2 Ansvarlig lån/fondsobligasjoner tot. port. 0,0 0 Enkeltplassering i ansv.lån/fondsobl. 0,0 0 Durasjon 0,1 1 Pengemarkedsfond (max pr. fond) 72,0 80 Eksponering pr. låntaker (obl. porteføljen) OK -
Myndighetskrav pr 31.12.2017* Bankens interne mål Ren kjernekapital (eierbeviskapital og tilbakeholdt overskudd) 15,3% 16,0% 17,1% Bankens kapitaldekning pr. 2017 Ansvarlig kapital (Ren kjernekapital med tillegg av fondsobligasjoner og ansvarlig lån) 18,8% 19,0% 21,1% * Inkludert i myndighetskravene er en motsyklisk kapitalbuffer på 2,0% pr 31.12.2017. I tillegg er medtatt Pilar 2-tillegg fastsatt av Finanstilsynet den 21.11.2016 til 3,3%. Motsyklisk kapitalbufferen kan økes til maksimalt 2,5% med et halvt års varslingsfrist til bankene.