Erfaringstariffering av uførhetsrisiko tilknyttet tjenestepensjonsavtaler ved bruk av kredibilitetsteori

Transkript

1 Erfaringstariffering av uførhetsrisiko tilknyttet tjenestepensjonsavtaler ved bruk av kredibilitetsteori Jimmy Paul «Ekstrovert prisaktuar» SpareBank Forsikring AS (pensjon)

2 SpareBank Produkt og risikoprising Modell og analyser

3 8/9,% 8 /9.% 8/9, % 9/, 8/9, % % Alliansesamarbeidet SpareBank Banksamarbeidet DA EiendomsMegler Norge AS SpareBank Kundesenter AS SpareBank Verdipapirservice AS SpareBank Gruppen AS 9,6% SpareBank Forsikring AS (pensjon) ODIN Forvaltning AS LOfavør AS Conecto AS SpareBank Portefølje AS Confide AS SpareBank Factoring AS SpareBank Spleis AS Fremtind Forsikring AS Direkte eid av bankene SpareBank Kredittkort AS SpareBank Boligkreditt AS SpareBank Næringskreditt AS SpareBank Markets AS SpareBank Betaling AS BN Bank ASA

4 SpareBank alliansen er representert over hele landet SpareBank Modell og analyser Vadsz Tr omsø FINNMARK TROMS Bodø NORDLAND Molde 7 00 årsverk MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJOR DANE Hermansverk OPPLAND Lillehammer HEDMARK H amar Bergen H ORD ALAND BUSKERUD Osl o ROGALAN D S tavanger Drammen AKER SHUS TELEMAR K VESTFOLD Tønsberg Moss ØSTFOLD Skien NØRD- TRØN DELAG Steinkjer Trondheim SØR-TRØNDELAG AUST-AGDER VEST- Arendal AGDER Kristiansand

5 Utvalgte risikoer i innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger Innskuddsfritak = årlig sparebeløp Uførepensjon SpareBank Modell og analyser Ved uførhet, fortsetter forsikringsselskapet videre innbetaling av årlig sparebeløp Ved uførhet, utbetaler forsikringsselskapet uførepensjon frem til 67 år Folketrygd 8.% ITP/Hybrid Folketrygd 66% ITP/Hybrid

6 Innskudd og hybridpensjonsporteføljen SpareBank Modell og analyser 6

7 Prising av innskuddsbaserte pensjonsavtaler Prisingsmodellen finner den totale uførhetsrisikoen for en ny bedriftskunde Modellen gir en risikofaktor (R) som justerer basistariffen (R=) Risikofaktoren forblir den samme basert på observert uførehetstilfeller SpareBank Modell og analyser R=.6, R=.0, 0,8,,,,7,6,6 R=0. 0,6 0, 0, 0, 0,8 0, 0,6 0, 0, Alder 7

8 En dynamisk prisingsprosess SpareBank Modell og analyser Bedrifter Medlemmer Strukturerte data Kredibilitetsmodell Risikopremier Risikostatistikk Erstatninger 8

9 Risikostatistikk Risikostatistikk er en oppstilling av historiske inntekter og utgifter for valgte skadeårganger SpareBank Modell Observert erstatningsprosent = + + Forventet erstatningsprosent = +++ 9

10 Risikostatistikk SpareBank Modell Nødvendige strategiske beslutninger: Ledelsen må ta stilling til siktemål for fremtidig erstatningsprosenter 0

11 Bruk av Bühlmannkredibilitetsteori til å justere risikopris basert på observert uførhet = + der troverdigheten er gitt som SpareBank Modell -antall ansatte for avtale summert over alle årgangene -risikofaktor ved UW tidspunktet for avtale -Ny estimert risikofaktor for avtale ' = ( -troverdighetskonstant troverdighetfor avtale ) -porteføljejustering(målsatt erstatningsprosent, forventet erst) -erstatningsprosent for avtale λ + -gj.snittligvarians i skadekvoten mellom avtalene, - gj.snittlig varians i skadekvoten mellom årgangene! " # "! " # " $ % &

12

13

14 SpareBank Modell Et godt verktøy for porteføljestyring og lønnsomhet Egner seg best for kunder med høy troverdighet Kan vurdere å «clustre» kunder i grupper med lik risiko Gulv/tak er nødvendig for å styre utfallet av modellen og gjerne på små og mellomstore kunder.

15 SpareBank Modell Takk for meg!