YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG? EN VURDERING AV ERSTATNINGSUTVIKLINGEN INNEN YRKESSKADE I PERIODEN 1991-2010 Presentasjon av arbeidsgruppe AKYS i regi av FNO Ved Kari Mørk og Harald Moseby Presentasjon til NAG 13.mars 2012
FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Bransjeorganisasjon stiftet 1. januar 2010 av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen Representerer i praksis hele finansnæringen i Norge 180 medlemsbedrifter og nesten alle skadeforsikringsselskapene som driver virksomhet i Norge Rundt 100 ansatte Finansnæringens Hus
Arbeidsgruppe AKYS Arbeidsgruppe nedsatt av Fagutvalg Aktuar Skade (FUAS) i FNO Årlig gjennomgang av yrkesskadeerstatningene Besto av 6 aktuarer/analytikere i 2011: Gjensidige Trine Ellingsen If Tryg DNB KLP SpareBank 1 Hilde Partapuoli Steffen Børkje Ole Lauvskar Torkell Dobbe Sverre Grevskott Sluttrapporten tilgjengelig ikke bare for deltagende selskaper. 14.03.2012 3
Hva er AKYS? arbeidsgruppe yrkesskade Mandat: Samle inn nødvendige data som grunnlag for beregning av anslåtte erstatninger innenfor yrkesskadeforsikring. Vurdere metoder og modeller som benyttes i denne sammenheng. Beregne anslåtte erstatninger for yrkesulykke og yrkessykdom og angi usikkerheten. 14.03.2012 4
Deltagende selskaper Fra 95% i 2005 til nå 85 % av markedet: (antall forsikrede årsverk) 14.03.2012 5
Kroner Yrkesskade resultat fra AKYS: Erstatning og premie per forsikret årsverk 2 500 Inflasjonsjustert erstatnings- og premieutvikling 2 000 1 500 1 000 500 Inflasjonsjustert erstatning per forsikret årsverk Inflasjonsjustert premie per forsikret årsverk 0 14.03.2012 6
Sammenligning 2009 og 2010 av totale yrkesskadeerstatninger: 14.03.2012 7
Hvorfor redusert nivå på yrkesskadeerstatninger modellert i AKYS: Det er reduksjon i betalte erstatninger både på ulykke og sykdom. Det er også reduksjon i antall meldte skader. Men fortsatt er spørsmålet - skyldes dette lavere volum og/eller forsinket utbetaling? I år har arbeidsgruppen benyttet en modell som tilpasser de virkelige betalingsdataene best mulig. Men likevel justert svaret til slutt realistfaktor på framtidige utbetalinger. 14.03.2012 8
Hvorfor har arbeidsutvalget trodd mer på tallene nå? Enda ett år har gått sikrere datagrunnlag Sjekket at datagrunnlaget fra selskapene er konsistent - mer/mindre risikoutsatte næringer Selskapene har ingen vesentlige prosedyreendringer Sammenlignet AKYS-data med andre kilder Antall sysselsatte / antall forsikrede årsverk Betalte erstatninger fra alle forsikringsselskapene innberetning til YFF (Yrkesskadeforsikringsforeningen) 14.03.2012 9
RTV-refusjonsgrunnlaget betalt erstatning per regnskapsår / betalingsår: 14.03.2012 10
Momenter for reduksjon i Yrkesskadeerstatningen både ulykke og sykdom: Endring trygdevedtak tidsbegrenset uførestønad i 2004 arbeidsavklaringspenger i 2009 Endring i arbeidslivet fra mer risikoutsatte yrker til mindre. Risikoutsatte næringer i uklare arbeidsforhold utenlandske / selvstendig næringsdrivende? Færre røykere Opphopningen av yrkessykdommer har opphørt siden loven ble innført? HMS-tiltak har virket Flere kvinner i arbeidslivet belastingslidelser ikke dekket 14.03.2012 11
Modellering av yrkesulykke: Tidligere ble det brukt konjunkturmål som forklaringsvariabel Hypotesen er at under høykonjunktur går bygg- /anleggssektoren for fullt og dette medfører flere ulykker og store erstatninger. Sjekket aktivitetstall fra SSB men ikke noe entydig svar! Antall ansatte i industrien har en viss forklaringskraft, mens produksjonsindeksen samvarierer ikke med erstatningene Årets modell har derfor ikke med konjunkturmål 14.03.2012 12
Andel yrkessykdom utviklingen:? 14.03.2012 13
Yrkessykdom etter diagnose kilde DAYSY 14.03.2012 14
Modell ulykke Generalisert lineær modell. GENMOD i SAS. La Y i,d = betalte erstatninger pr. forsikret årsverk for yrkesulykker inntruffet i år i og meldt i år i+d. d angir avviklingsår. Anta at Y i,d følger en gamma-fordeling og at ------------------------------------------------------------------------------- log(μ i,d ) = α + 1 d + 2 log(1+d) + 91 k 91 + 0 i 0 + 1 i 1 + 2 i 2 ------------------------------------------------------------------------------- der μ i,d = E(Y i,d ). α er modellens konstantledd, beskriver avviklingskurvens form, og -koeffisientene er innført for å få en god datatilpasning 14.03.2012 15
Modell ulykke (2) k 91 indikerer skadeår 1991 0 eller 1 i n er indiaktorer for avviklingsår 0 eller 1 (i n = 1 når d = n, og 0 ellers) Vi har tillatt et skift av α og i modellen: Tidsbegrenset uførestønad kan ha endret utbetalingstakten - altså ny. Skillet ved år 2000. Erstatningsnivået kan være endret de siste årene altså ny α. Skillet satt til 2004. R² beregnet til 0,9379 14.03.2012 16
Modell sykdom Generalisert lineær modell. GENMOD i SAS. La Y i,d = betalte erstatninger pr. forsikret årsverk for yrkessykdom inntruffet i år i og meldt i år i+d. d angir avviklingsår. Anta at Y i,d følger en gamma-fordeling og at ------------------------------------------------------------------------------- log(μ i,d ) = α + 1 d + 2 log(1+d) + 91 k 91 + 0 i 0 ------------------------------------------------------------------------------- der μ i,d = E(Y i,d ). α er modellens konstantledd, beskriver avviklingskurvens form, og -koeffisientene er innført for å få en bedre datatilpasning 14.03.2012 17
Modell sykdom (2) k 91 indikerer skadeår 1991 0 eller 1 i 0 er indiaktorer for avviklingsår 0 (i 0 = 1 når d = 0, og 0 ellers) Vi har tillatt to sett av parametrene α og i modellen: Det var mye astma i perioden omkring 1997-2000. En egen for disse årene. Erstatningsnivået kan være endret de siste årene altså ny α. Skillet satt til 2004. R² beregnet til 0,6971 14.03.2012 18
Realistfaktorer Sluttsvar ulykke oppjustert med: 3 d % for årgangene 2001-2003 når d > 7 5 d % for årgangene 2004-2010 når d > 6 Den gamle halefaktoren er fjernet. Sluttsvar sykdom oppjustert med: 5 d % for årgangene 1997-2000 når d > 10 3 d % for årgangene 2001-2003 når d > 7 5 d % for årgangene 2004-2010 når d > 6 14.03.2012 19
Modellusikkerhet Alternative modeller ga ovensstemmende resultater På ulykke: Standard chain ladder: +0,6 % Bornhuetter-Ferguson: +0,7 % Benktander: +0,9 % Klassisk log-lineær modell: -1,0 % På sykdom: Klassisk log-lineær modell: -1,3 % Log-lineære modeller gir også standardfeilen: 1,2 % for ulykke og 1,6 % for sykdom Usikkerheten er ikke jevnt fordelt over årgangene 14.03.2012 20