Månedsrapport

Transkript

1 Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73 25,31 Referanseindeks i % -0,03 0,39 0,62 0,52 16,46 Mer/mindre avkastning i % 0,46 0,79 4,28 1,21 8,85 Tidsvektet avkastning hittil i år Verdiendringer Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Markedsverdi Periodens start Netto tilført Kapital I perioden Realisert gevinst Urealisert gevinst Markedsverdi periodens slutt

2 Beholdning og strategi Aktivaklasse Markedsverdi Aktiva allokering % Nøytral strategi % Avvik % Min. grense % Maks grense % Brudd i % Bank/Pengemarked ,21 0,0 8,21 0,0 100,0 Norske obligasjoner ,07 56,0 5,07 40,0 100,0 Utenlandske obligasjoner ,46 29,0-17,54 0,0 40,0 Norske aksjer ,56 5,0 1,56 0,0 20,0 Utenlandske aksjer ,70 10,0 2,70 0,0 20,0 Total , Forklaring: Avvik er forskjellen mellom nøytral strategi og aktiva allokering i prosent Porteføljeallokering Referanseindeks Nøytral strategi Avvik fra strategi 2

3 Tidsvektet avkastning siden oppstart Tidsvektet avkastning siste 12 måneder Avkastning per verdipapir Siste måned Siste 3 måneder Hittil i år Siste måned(nok) Siste 3 måneder (NOK) Hittil i år(nok) Bank/Pengemarked 0,08% 0,33% 0,55% Danske Invest Norsk Likv. Inst. 0,09% 0,34% 0,56% SEB 0,04% 0,39% 0,43% Norske obligasjoner 0,1% 0,89% 1,36% Danske Invest Norsk Obl. Inst. 0,11% 0,95% 1,5% Danske Invest Norsk Obligasjon 0,07% 0,84% 1,32% Nordea Obligasjon II 0,09% 0,79% 1,1% Utenlandske obligasjoner 0,71% 0,65% 1,76% PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 0,71% 0,9% 0,9% Norske aksjer 3,11% 1,7% 3% Danske Invest Norge I 3,39% 2,1% 3,35% Storebrand Norge 1,83% 0,58% 1,94% Utenlandske aksjer 0,62% 4,74% 5,52% KLP AksjeEuropa Indeks II 0,01% 0,01% 0,01% KLP AksjeGlobal Indeks 4 1,15% 5,12% 6,33% Nordea Stabile Aksjer Global 0,61% 4,91% 5,22%

4 Total 0,44% 1,18% 1,73% Forklaring: - Investeringer i verdipapirer som er gjort senere enn den angitte tidsperioden i rapporten vil vise avkastningen fra kjøpsdato. - Verdipapirer som er realisert i rapporteringsperioden vil ikke fremkomme på avkastningsoversikten, men er inkludert i totalavkastningen for porteføljen. - Totalavkastningen i prosent er sum vektet avkastning per verdipapir relativt til totalporteføljens gjennomsnittlige investerte kapital i perioden. 4

5 Verdiutvikling per aktivaklasse hittil i år Avkastningsoversikt med utvalgte indekser siste 12 måneder Forklaring: Grafen viser totalavkastningen til porteføljen og referanseindeksen målt opp mot de underliggende referanseindeksene. Indekser Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart ST4X -0,03% 0,45% 0,64% 0,59% 18,04% ST3X 0% 0,16% 0,53% 0,24% 10,05% Referanseindeks -0,03% 0,39% 0,62% 0,52% 16,46% 5

6 Risikoanalyse Siste 12 måneder Siste 3 år Siden oppstart Standardavvik 1,09% 1,45% 1,05% Information Ratio 0,64% 0,53% 1,21% Sharpe Ratio 3,91% 1,05% 1,16% Siste 12 måneder Siste 3 år Siden oppstart Positive måneder Negative måneder Beste måned 0,83% 0,88% 0,88% Dårligste måned -0,12% -1,15% -1,15% Avkastning per måned siste 3 år 6

7 Beholdningsoversikt Aktivaklasse ISIN Antall Kjøpskurs Kostpris Kurs Kursdato Markedsverdi Vekt Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. NO , , , % SEB % Norske obligasjoner Danske Invest Norsk Obl. Inst. NO , , , % Danske Invest Norsk Obligasjon NO , , , % Nordea Obligasjon II NO , , , % Utenlandske obligasjoner PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund Norske aksjer IE00BYZ2T , , , % Danske Invest Norge I NO , , , % Storebrand Norge NO , , , % Utenlandske aksjer Nordea Stabile Aksjer Global NO , , , % KLP AksjeEuropa Indeks II NO , , , % KLP AksjeGlobal Indeks 4 NO , , , % Total % Forklaring: Ved årets slutt tildeles det nye andeler i norske pengemarkeds og obligasjonsfond samtidig som kursen settes ned. Dette fører til en økning i produktets kostpris. Bank/Pengemarked Kontonummer Rentetype Rentesats Forfall Rating SEB Flytende - - A+ 7

8 Avkastning og Honorar Siste måned Siste 3 måneder Hittil i år Avkastning NOK (Brutto) Honorar Avkastning NOK (Netto) Tidsvektet Avkastning % (Brutto) 0,44 1,18 1,73 Honorar % 0,01 0,02 0,03 Tidsvektet Avkastning % (Netto) 0,43 1,16 1,70 Referanseindeks -0,03 0,39 0,52 Mer/mindreavkastning 0,46 0,77 1,18 8

9 Transaksjonsoversikt siste måned Transaksjoner Kursdato Aktivaklasse Navn Antall Kurs Beløp Salg Utenlandske aksjer KLP AksjeGlobal Indeks 4 500, , Kjøp Utenlandske aksjer KLP AksjeEuropa Indeks II 597, , Kjøpte/Solgte Renter 9

10 Rapporten Denne rapporten er utarbeidet av (heretter GIR) og tar for seg kundens portefølje på månedlig basis. All markedsdata er innhentet av GIR gjennom egne og eksterne kilder. For investeringer som ikke er gjort igjennom GIR ligger alt ansvar på kunden til å innrapportere kurser og transaksjoner på eksterne produkter. Med dette menes at kunden er pliktig til å rapportere inn markedsdata og transaksjoner på eksterne investeringer innen 3. virkedag i måneden (innen kl 12.00). GIR gjennomfører kurskontroll på sine produkter den 3 virkedagen i hver måned. Dette baserer seg på sist tilgjengelige kurser fra forvalter. Dersom forvalter ikke har satt månedsslutt kurs på dette tidspunktet vil siste kjente kurs bli brukt. Dette gjøres for at GIR skal opprettholde sine forpliktelser ovenfor kunden og levere rapporteringen til avtalt tid. Definisjoner Ord Strategi Tidsvektet avkastning Referanseindeks Standardavvik Information ratio Sharpe ratio Urealisert gevinst/tap Mer-/Mindreavkastning ISIN Forvaltningshonorar Returprovisjon Forklaring Porteføljens investeringsstrategi som porteføljen blir forvaltet etter. Strategien viser en strategisk aktivaallokering som innebærer en fordeling av kapitalen på ulike typer eiendeler og geografiske regioner. Tidsvektet avkastning eller geometrisk avkastning angir den gjennomsnittlige vekstraten til en investering. Porteføljens referanseindeks viser en vektet sammensetning av porteføljens strategiske aktivaallokering og avkastningen ved å følge den passivt. Refernseindeksens avkastning er eksklusiv kostnader og er en teoretisk avkastning. Referanseindeksen brukes til å måle mot porteføljens faktiske avkastning. Hver aktivaklasse vil ha sin egen referanseindeks. I hver aktivaklasse vil de forskjellige fondene som inngår i aktivklassene ha sine egne referanseindekser som hvert enkelt fond blir målt mot. Standardavvik er et mål som ofte benyttes på risikoen i en portefølje. Det viser hvor mye porteføljens avkastning kan ventes å svinge. Dersom det ikke er noen variasjon er standardavviket lik 0. Jo høyere standardavvik, desto større svingninger (volatilitet) eller risiko i forhold til gjennomsnittsavkastningen. Et risikojustert mål som viser mer-/mindreavkastning forvalteren har bidratt med målt mot den aktive risikoen forvalter har tatt. En høy information ratio betyr at forvalter har oppnådd positiv avkastning gjennom sine beslutninger. Er et mål på risikojustert avkastning. Den beregnes ved hjelp av avkastningen på investeringen utover risikofri renten i forhold til standardavviket til investeringen. En høy sharpe ratio innebærer en høy risikojustert avkastning. Viser urealisert gevinst/tap på investeringer i porteføljen på rapporteringstidspunktet i forhold til investert beløp. Viser mer-/mindreavkastning på porteføljen i forhold til referanseindeks. ISIN (International Securities Identification Number) er en unik kode som identifiserer verdipapirfond og verdipapirer. Forvaltningshonoraret viser provenyet som betales til forvalter. Forvaltningshonoraret utregnes på månedlig basis og belastes porteføljen. Kunder som har inngått avtale om aktiv forvatning vil bli godskrevet returprovisjon. Returprovisjonen er differansen mellom enkelte fonds forvaltningshonorar og GIRs innkjøpspris. Returprovisjonen vil redusere den totale forvaltningskostnaden. At returprovisjon tilfaller kundene medfører 100 % produktnøytralitet og ingen interesskonflikter i de valgene som forvalter foretar på vegne av sine kunder. Disclaimer gjør oppmerksom på at tallene i rapporten er foreløpige og ikke reviderte tall. Tallene kan således inneholde feil. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Kunder eller andre som mottar dette materiale er således forpliktet til selv å gjøre en selvstendig undersøkelse og vurdering av de finansielle forhold knyttet til investeringsproduktene eller tjenestene beskrevet her. Innholdet i rapporten er kun ment som generell informasjon og er ikke på noen måte ment som en anbefaling om investeringsvalg. Enhver beslutning om å kjøpe investeringsprodukter eller tjenester i forbindelse med et fremlagt tilbud, hvis noen, skal bli tatt utelukkende på bakgrunn av informasjon gitt i tilbudsdokument som publiseres i forbindelse med et slikt tilbud. Verken eller eksterne kilder er ansvarlig overfor leseren eller en tredjepart for tap eller annen skade som følge av feil i denne rapporten, uavhengig av om feilen skyldes, tredjeparter eller andre forhold. Dette gjelder alle typer av feil som for eksempel feil trykking av informasjon eller tall, materiale som viser feil verdier, uteblivelse av informasjon, teknisk feil med mer. Informasjonen er konfidensiell og blir gitt deg, til din informasjon, og må ikke bli reprodusert, videresendt, eller distribuert videre til noen annen person eller publisert, verken som helhet eller deler av materialet, uansett formål, uten skriftlig samtykke fra. Postadresse Postboks 101 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse Schweigaardsgate Oslo Telefon ( ) Fax Org.Nr