Hvilke muligheter har man? Eksempler på tiltak. Halfdan Bakøy. Effektiv Kapitalbruk

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Hvilke muligheter har man? Eksempler på tiltak. Halfdan Bakøy. Effektiv Kapitalbruk"

Eskild Finstad
5 år siden
Visninger:

1 Kapitaleffektivisering Muligheter og tiltak 1 Hvilke muligheter har man? Eksempler på tiltak Halfdan Bakøy

2 Muligheter for kapitaleffektivisering 2 Ved overkapitalisering Ved lav lønnsomhet i forhold til nødvendig kapital Ved for lite handlingsrom Ved for lite kapital

3 Muligheter: Ved overkapitalisering 3 Mange sparebanker har svært høy kapitaldekning Økt utdeling? Lønnsom(?) ekspensjon/ Økt risikotagning Økt konkurransekraft(?) Gunstige(?) strukturelle grep Eller beholde kapital som buffer?

Muligheter: Ved lav lønnsomhet i forhold til nødvendig kapital 4 Pålagt kapitalnivå gir svake avkastningstall Redusere kapitalbehovet ved å

4 Muligheter: Ved lav lønnsomhet i forhold til nødvendig kapital 4 Pålagt kapitalnivå gir svake avkastningstall Redusere kapitalbehovet ved å redusere beregningsgrunnlag (se «Mulige tiltak ved for lite kapital») Omallokere ressurser til mer lønnsomme områder Transaksjonsorientering

5 Muligheter: Ved for lite handlingsrom 5 Kapitaldekningen er tilstrekkelig p.t., men gir store forretningsmessige begrensninger Redusere kapitalbehov Omallokering for å frigjøre kapitalressurser Strukturelle endringer Emisjon

6 Muligheter: Ved for lite kapital 6 Kapitaldekningen er for svak i forhold til stadig endrede og høyere krav Redusere utdelinger/emisjon Dempe vekst Redusere eksponeringer Omprioritering Kr

7 Tiltak for kapitaleffektivisering 7 Strategi Identifisere kategorier av tiltak Prosjektorganisering Opplæring Gjennomføring og evaluering Justering av styringsmodell Integrering i organisasjon

8 Tiltak for kapitaleffektivisering: Strategi 8 CET1= Selge eiendeler utenfor strategi Endre produktsammensetning Omprioritering Reallokering Økt kunnskap og oppmerksomhet om kapitaldekning Økt kvalitetssikring

9 Tiltak for kapitaleffektivisering: Kategorier 9 Økende vanskelighetsgrad Redusert vekst Produktendring Avlastning Revurdere mislighold Nettingavtaler Balanseopprydding Kvalitetssikring Opplæring og regelforståelse Redusere lite lønnsomme segmenter

10 Tiltak for kapitaleffektivisering Kvalitetssikring: Eksempler 10 Mål: Eliminere feil i rapportering Feil klassifikasjon under Basel 2 Feil klassifikasjon under Basel 1(overgangsregler) Informasjon Opplæring

11 11 Tiltak for kapitaleffektivisering Kvalitetssikring: Eksempler Mål: Redusere RWA ved å bedre risikovekt Gjennomgå klassifikasjon Identifisere sikkerheter ECA-garantier Kontantdepoter Etablere nye sikkerheter Fjerne ubenyttede kreditter og kort

eiendeler Ikke fornye lån ved forfall: Styrt nedbygging Justere

12 Tiltak For kapitaleffektivisering: Balanseopprydding: Eksempler 12 Mål: Redusere RWA ved reduksjon av eksponering Salg av lån Salg av eiendom og andre eiendeler Ikke fornye lån ved forfall: Styrt nedbygging Justere tilbudsperioder ned Justere stående rammer og bevilgninger Fjerne posisjoner som krever 100% kapital

13 13 Tiltak for kapitaleffektivisering Netting: Eksempler Mål: Redusere RWA for markedsrisiko Gjennomgå motpartsposisjoner og inngå nettingavtaler (CSA) Kompresjon av derivater Flytting av derivater til clearinghus 2+2=3

14 Tiltak for kapitaleffektivisering Netting: Eksempler vedr utlån 14 Mål: Redusere RWA gjennom korrigerte avtaler Kontantdepoter Andre sikkerheter Obligasjoner Kapitalformidling

15 Tiltak for kapitaleffektivisering Revurdere mislighold: Eksempler 15 Mål: Frigjøre potensialer Forberede misligholdte lån for salg Innhente flere anbud Vurdere salg av portefølje Bruke markedsinfo til revurdering av verdi

16 Tiltak for kapitaleffektivisering Avlastning: Eksempler 16 Mål: frigjøre kapasitet uten å svekke kundeforhold Forsikring Garantier Verdipapirisering, direkte og syntetiske Syndikering Ameta? Interne overføringer

17 Tiltak for kapitaleffektivisering Avlastning: Eksempler: Interne overføringer 17 Mål: Plassere engasjementer der det koster minst kapital Bank Forsikring Basel 1/2/3/4 + Overgang Solvens 2 Fokus: Kredittrisiko Fokus: Markeds-/Renterisiko Mulig avlastning: Kredittengasjementer med god kvalitet og lang rentebinding Markedsrisiko og derivater

18 Tiltak for kapitaleffektivisering Avlastning: Eksempler: Interne overføringer (2) 18 Mål: plassere engasjementer der det koster minst kapital Norge Sverige/Baltikum Overgangsregler Overgangsregler Kommunekreditt: 20% vekt Kommunekreditt: 0%/10% vekt Mulig avlastning: Kreditt til svenske kommuner

19 Tiltak for kapitaleffektivisering Produktendring: Eksempler Mål: Finne mest RWA-gunstig transaksjon- og avtaleform Vurdere skift fra VP-investering til derivat Finansiere

19 19 Tiltak for kapitaleffektivisering Produktendring: Eksempler Mål: Finne mest RWA-gunstig transaksjon- og avtaleform Vurdere skift fra VP-investering til derivat Finansiere kreditter gjennom markedsportefølje Vurdere overgang fra langt til kort engasjement Finansiering av debitormasse Innhente sikkerheter Utvikle langsiktige produkter i forsikringsselskap

Like dokumenter

Hva er kapitaleffektivisering? Hvorfor effektivisere kapitalbruken? Halfdan Bakøy. Effektiv Kapitalbruk

Kapitaleffektivisering Utgangspunkt og analyse 1 Hva er kapitaleffektivisering? Hvorfor effektivisere kapitalbruken? Halfdan Bakøy Behovsanalyse 2 Ulike behov for ulike institusjoner Gjennomgå balansestruktur