Ansvarlig kapital

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Ansvarlig kapital"

Lena Håkonsen
5 år siden
Visninger:

4 2017 Innskutt kapital Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte Fradrag immaterielle eiendeler Fradrag "prudent valuation" -740 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner, ikke vesentlig eierandel < 10% Overgangsbestemmelser vedr. fradrag for ikke vesentlige eierandeler Ren kjernekapital Fondsobligasjoner Overgangsbestemmelser vedr. fradrag for ikke vesentlige eierandeler Kjernekapital Ansvarlig kapital Overgangsbestemmelser vedr. fradrag for ikke vesentlige eierandeler Ansvarlig kapital

5 Eksponeringskategori/beregningsgrunnlag Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer Beregningsgrunnlag kredittrisiko Beregningsgrunnlag operasjonell risiko Beregningsgrunnlag CVA-risiko Samlet beregningsgrunnlag Beregningsgrunnlag i % av forv.kap. 53,37 % Kapitaldekning 21,14 % Kjernekapitaldekning 18,84 % Ren kjernekapitaldekning 17,09 % Krav til ren kjernekapital pr. Bufferkrav Minimumskrav ren kjernekapital 4,5 % i TNOK Bevaringsbuffer 2,5 % Motsyklisk buffer 2,0 % Systemrisikobuffer 3,0 % Finanstilsynets Pilar II-krav 3,3 % Sum bufferkrav til ren kjernekaital 15,3 % Tilgjengelig ren kjernekaptial Ren kjernekapital utover kravet

6 Uvektet kjernekapitalandel (Kapital som kvalifiserer som kjernekapital) 9,7 % Uvektet kjernekapitalandel (Inkludert kjernekapital omfattet av overgangsregler) 9,9 %

7 Utlån og f ordringer Ubenyttede ram m er G arantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sentralbank Kredittinstitusjoner Sum Trondheimsregionen Utenfor regionen Gjennomsnitt*

8 Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske - Industriproduksjon - Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Sosial og privat tjenesteyting - Sum Trondheimsregionen Utenfor regionen Kun individuelle nedskrivninger 2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.

9 Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån - - Nedskrivninger på grupper av utlån Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i t Utlån Garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier - - Periodens endring i gruppeavsetninger - - Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er 74 - foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er 46 - foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader

10 Engasjementskategorier Engasjementsb eløp før sikkerheter Engasjementsb eløp etter sikkerheter Fratrukket den ansvarlige kapitalen Benyttede ratingbyråer Andel sikret med pant Andel sikret med garantier Stater og sentralbanker % 0 % Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) % 0 % Offentlige foretak % 0 % Multilaterale utviklingsbanker % 0 % Internasjonale organisasjoner % 0 % Institusjoner % 0 % Foretak % 0 % Massemarkedsengasjementer % 0 % Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom % 0 % Forfalte engasjementer % 0 % Høyrisiko-engasjementer % 0 % Obligasjoner med fortrinnsrett % 0 % Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating % 0 % Andeler i verdipapirfond % 0 % Egenkapitalposisjoner % 0 % Øvrige engasjementer % 0 % Sum

11 Beløp i tusen kroner Virkelig verdi Før motregning Etter motregning 1.950

13 Lav/Moderat Banken skal over tid ha en kredittvekst noe over markedsveksten. Andel BM-lån skal ikke overstige 35% i egen balanse. Andel PM lån overført til EBK skal ikke overstige 30% i en normalsituasjon. Geografiske områder for PM-/BM-kunder er avgrenset til vår region (Trondheimsregionen) eller med tilhørighet til vår region. Lav Banken skal ha likviditetsbuffer som definert i egen policy. Lav Banken skal i hovedsak plassere likviditetsbeholdningen i obligasjonsmarkedet/pengemarkedsfond og som kan innfris innen 3 dager. Defineres detaljert i egen policy. Moderat Banken skal innrette virksomheten slik at den i størst mulig grad unngår store tap knyttet til operasjonelle hendelse.

14 Lav Lav Det skal ikke foreligge risiko utover operasjonell risiko knyttet til forsikring og verdipapirkonsesjon.

16 Kredittrisiko Segmentandeler Ramme Andel utlån til BM (ekskl. EBK) 28,1 % 35,0 % Andel PM- lån overført til EBK 24,8 % 30,0 % Bransjer (BM) Ramme (Mkr) Eiendomsdrift (20%) Bygg og anlegg (10%) Store engasjement Ramme (Mkr) Sum store engasjement (150%) Største enkeltengasjement (15%) Porteføljekvalitet utlån (PM og BM) Ramme Misligholde eng. over 90 dg 24 40

18 Likviditetsrisiko Stresstest likviditet Ramme Antall mnd. mulig drift uten ekstern finansiering ved stress 12,0 6 Likviditetsbeholdning Låneadgang Norges Bank Innskudd / utlån Min.krav Innskuddsdekning 72 % 70 % Innskuddsdekning II 58 % 55 % Største innskudd Ramme (Mkr) - Det største innskudd (5%) De 10 største innskudd (20%) De 20 største innskudd (30%) Forfall på funding i forhold til FVK Ramme Langsiktig funding 78 % 75 % Forfall innenfor 1 år (10%) Forfall innenfor neste kvartal Snitt løpetid funding 2,0 3 Netto marginal funding -8 % 5 % Fremmedfinansiering 25 % 35 % Likviditetsindikatorer Ramme Liquidity Coverage Ratio (LCR) 117 % 110 % Likv.ind. 1 ekskl EBK 107 % 106 % Likv.ind. 2 ekskl EBK 113 % 111 % Kortsiktig trekkrett i DNB 3 % 3 %

19 Markedsrisiko Portefølgestørrelser Ramme (Mkr) Aksjer og egenkapitalbevis 1,0 10 Enkeltplassering i aksjer/egenkapitalbevis 1,0 2 Ansvarlig lån/fondsobligasjoner tot. port. 0,0 0 Enkeltplassering i ansv.lån/fondsobl. 0,0 0 Durasjon 0,1 1 Pengemarkedsfond (max pr. fond) 72,0 80 Eksponering pr. låntaker (obl. porteføljen) OK -

20 Myndighetskrav pr * Bankens interne mål Ren kjernekapital (eierbeviskapital og tilbakeholdt overskudd) 15,3% 16,0% 17,1% Bankens kapitaldekning pr Ansvarlig kapital (Ren kjernekapital med tillegg av fondsobligasjoner og ansvarlig lån) 18,8% 19,0% 21,1% * Inkludert i myndighetskravene er en motsyklisk kapitalbuffer på 2,0% pr I tillegg er medtatt Pilar 2-tillegg fastsatt av Finanstilsynet den til 3,3%. Motsyklisk kapitalbufferen kan økes til maksimalt 2,5% med et halvt års varslingsfrist til bankene.

Like dokumenter

Ansvarlig kapital

Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,