Numerisk integrasjon

Transkript

1 Numerisk integrasjon Arne Morten Kvarving Department of Mathematical Sciences Norwegian University of Science and Technology 29. Oktober 2007

2 Problem og framgangsmåte Vil vil finne en numerisk approksimasjon til Vi utfører dette som J N j=0 J = xj+1 b a f (x) dx. x j p k (x) dx = N j=0 J j hvor p k er interpolasjonspolynomet av orden k = 0, 1, 2.

3 Geometrisk bilde f(x) h x 0 = a x 1 x 2 x 3 x 4 = b x

4 Vi bruker k = 0. I hvert intervall bruker vi en konstant verdi for funksjonen. Dette gir J j = xj+1 f (t j ) dx = hf (t j ) x j N J h f (t j ) j=0 Best å velge t j midt i intervallene, dvs t j = x j + h 2

5 I hvert intervall bruker vi en rett linje. f(x) Vi bruker k = 1. f(x 1 ) f(x 2 ) h x 1 x 2 x

6 Vi bruker k = 1. Innfører s = (x x j )/h. Dette betyr at i et intervall har vi p 1 (s) = f j + (f j+1 f j ) s Tar integralet ( 1 J j = h p 1 (s) ds = h f j s + 1 ) 1 2 (f j+1 f j ) s 2 = h 2 (f j + f j+1 ) 0 s=0 Summerer. To bidrag i alle punkt bortsett fra endepunkt; J h N 2 f 0 + h f j + h 2 f N+1 j=1

7 Vi bruker k = 2. 2h Trenger et like antall intervall. Deler inn i segment på tre og tre noder. I hvert segment bruker vi et andregradspolynom.

8 Vi bruker k = 2. I et intervall finner vi p 2 (x) ved hjelp av Lagransk interpolasjon p 2 (x) = (x x j+1)(x x j+2 ) (x j x j+1 )(x j x j+2 ) f j + (x x j)(x x j+2 ) (x j+1 x j )(x j+1 x j ) f j+1 + (x x j)(x x j+1 ) (x j+2 x j )(x j+2 x j+1 ) f j+2 Innfører s = (x x j+1 )/h. Dette gir p 2 (s) = 1 2 s(s 1)f j + (s + 1)(s 1)f j (s + 1)sf j+2

9 Vi bruker k = 2. Integrere nå over intervallet (s = 1 1) og finner J j h 3 (f j + 4f j+1 + f j+2 ) Får to bidrag for alle høyrenoder bortsett fra den siste Summerer og får J h 3 (f 0 + 4f 1 + 2f 2 + 4f 3 + 2f f N + f N+1 )

10 Maksimal polynomorden Antar nå at f (x) ER et polynom. Tillater vekter i integralpunktene, dvs 1 1 f (x) dx N ω j f j j=1 Legg merke til at vi alltid jobber på et normalisert intervall. Vi kan plassere nodene hvor vi vil inne i intervallet. Dette betyr at vi har 2N frihetsgrader - N vekter og N noder. Vi vet at med 2N parametere å velge fritt, kan vi interpolere et polynom av grad 2N 1.

11 Maksimal polynomorden Dette betyr at vi kan integrere et polynom av grad 3 eksakt med kun 2 noder. Nodene x j er røtter av Gauss-polynom, uten at vi tar detaljer her. For eksempel med n = 2: ω 1 = ω 2 = 1 x 1 = 0.57, x 2 = 0.57 Legg merke til at vi må være i stand til å evaluere funksjonen i ethvert punkt i intervallene hvis vi skal bruke disse metodene.

12 Oppsummert Metode Orden Polynomgrad Integreres eksakt Feilestimat Midtpunkt ( ) 1 Trapes ( Jh/2 J h ) 1 Simpsons Jh/2 J h Alle formler har ca samme arbeidsmengde bruk Simpsons. Symmetri gir oss den ekstra nøyaktigheten.

13 Rombergmetoden Idé: Bruk liten h hvor variabiliteten er høy (f (n) er stor) og større h der den er mindre. Først hele intervallet. Bestemmer oss for en global feiltoleranse (mindre enn feilen med et intervall). Halverer intervallet, beregner feilen ved hjelp av feilestimering ved halvering. Hvis feilen er for stor, del igjen. Kalles for Rombergmetoden. Kan brukes med alle numeriske integrasjonsmetoder så lenge vi har et feilestimat.

14 Eksempel på bruk av Romberg J = Vi bruker h = 1. 2 Vi bruker Tol = Vi bruker Simpsonsmetoden. Først hele intervallet: πx 4 cos πx dx = J =

15 Eksempel på bruk av Romberg J = πx 4 cos πx dx = Intervall Integral Feil Tol Beslutning [0, 2] [0, 1] [1, 2] Sum= Del [0.0, 0.5] [0.5, 1.0] Sum= Ok [1.0, 1.5] [1.5, 2.0] Sum= Del

16 Eksempel på bruk av Romberg J = πx 4 cos πx dx = Intervall Integral Feil Tol Beslutning [1.00, 1.25] [1.25, 1.50] Sum= Ok [1.50, 1.75] [1.75, 2.00] Sum= Del [1.500, 1.625] [1.625, 1.750] Sum= Ok

17 Eksempel på bruk av Romberg J = πx 4 cos πx dx = Intervall Integral Feil Tol Beslutning [1.750, 1.875] [1.875, 2.000] Sum= Ok Så vi finner vår approksimasjon som J =