Ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning"

Transkript

1 Rundskriv Ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning RUNDSKRIV: 9/2014 DATO: RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper Finansieringsforetak Forsikringsselskaper Pensjonskasser Innskuddspensjonsforetak Forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning Verdipapirforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

2 Innledning Rundskrivet gjelder foretak som benytter rating fra godkjent ratingbyrå til å fastsette risikovekt for enkelte engasjementer, jf. forskrift 14. desember 2006 nr om kapitalkrav for banker, finansieringsforetak og verdipapirforetak mv. (kapitalkravsforskriften) og forskrift 22. desember 2006 nr om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper mv. Rundskrivet erstatter rundskriv 6/2007 og rundskriv 29/2007. Kapitalkravsforskriften er endret med virkning fra 30. september Etter endringen skal også engasjementer med institusjoner og obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som er ratet, risikovektes ut fra rating etter standardmetoden for kredittrisiko. Tabellene over tilordning av ratingkategorier til risikoklasser er utvidet til å omfatte engasjementer med institusjoner fordelt på løpetid over tre måneder og tre måneder og mindre, og engasjementer i form av obligasjoner med fortrinnsrett. Engasjementer med institusjoner som ikke er ratet, vil som før bli risikovektet etter metoden som tar utgangspunkt i statens rating. EU-kommisjonen skal fastsette flere tekniske standarder om tilordningen av ratingkategorier til risikoklasser i kapitaldekningsregelverket. Den første standarden forventes vedtatt i begynnelsen av Finanstilsynet vil inntil denne er vedtatt, fortsette å basere tilordningen på den omforente vurderingen mellom de europeiske tilsynsmyndighetene i 2006 i den daværende komiteen for europeiske banktilsyn (CEBS). Finanstilsynet tillater at ratinger fra Standard & Poor s Ratings Services, Moody s Investors Service, Fitch Ratings og DBRS benyttes til å fastsette risikovekter. 2 Finanstilsynet

3 Tilordning av ratingkategorier til risikoklasser Følgende tilordning skal gjelde: Langsiktig rating (Gjelder ikke for ratede posisjoner ved verdipapirisering.) 1 Standard & Poor s AAA til AA- Moody s Fitch DBRS Aaa til Aa3 2 A+ til A- A1 til A3 3 4 BBB+ til BBB- BB+ til BB- Baa1 til Baa3 Ba1 til Ba3 5 B+ til B- B1 til B3 6 CCC+ og lavere Caa1 og lavere AAA til AA- A+ til A- BBB+ til BBB- BB+ til BB- B+ til B- CCC+ og lavere AAA til AAL Stater og sentralbanker Risikovekter for engasjementskategorier ut fra rating Løpetid > 3 mnd. Institusjoner Løpetid 3 mnd. og mindre Foretak OMF 0 % 20 % 20 % 20 % 10 % AH til AL 20 % 50 % 20 % 50 % 20 % BBBH til BBBL BBH til BBL 50 % 50 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % 50 % 100 % 50 % BH til BL 100 % 100 % 50 % 150 % 50 % CCCH og lavere 150 % 150 % 150 % 150 % 100 % Overgangsregler Det er overgangsregler for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) utstedt av institusjoner og for OMF-institusjoners engasjementer med institusjoner slik at disse inntil 31. desember 2014 kan risikovektes i risikoklasse 1 selv om institusjonen ikke kvalifiserer til denne risikoklassen. Kortsiktig rating (Dette gjelder ikke for ratede posisjoner ved verdipapirisering.) Risiko- Standard & Poor s klasse Moody s Fitch DBRS Risikovekt 1 A-1+, A-1 P-1 F1+, F1 R-1 (høy, middels og lav) 20 % 2 A-2 P-2 F2 R-2 (høy, middels og lav) 50 % 3 A-3 P-3 F3 R % 4, 5 og 6 Alle kortsiktige ratinger lavere enn A-3 NP (Non-Prime) Alle kortsiktige ratinger lavere enn F3 Alle kortsiktige ratinger lavere enn R % Finanstilsynet 3

4 Verdipapirisering Langsiktig rating: Standardmetoden (Risikovektene for re-verdipapiriseringsposisjoner følger av kapitalkravsforskriften 28-2 (2), jf. 1-2 bokstav kk.) Standard & Poor s Moody s Fitch DBRS Risikovekt 1 AAA til AA- Aaa til Aa3 AAA til AA- AAA til AAL 20 % 2 A+ til A- A1 til A3 A+ til A- AH til AL 50 % 3 BBB+ til BBB- Baa1 til Baa3 BBB+ til BBB- BBBH til BBBL 100 % 4 BB+ til BB- Ba1 til Ba3 BB+ til BB- BBH til BBL 350 % Øvrige B+ og lavere B1 og lavere B+ og lavere BH og lavere 1250 % Langsiktig rating: IRB (Risikovektene for re-verdipapiriseringsposisjoner følger av kapitalkravsforskriften 29-2 kolonne E og F, jf. 1-2 bokstav kk.) Standard & Poor s Ratinger Moody s Fitch DBRS Transjer med best prioritet, 29-2 (2) Risikovekter Andre posisjoner, 29-2 (3) Få verdipapiriserte engasjementer, 29-2 (4) 1 AAA Aaa AAA AAA 7 % 12 % 20 % 2 AA Aa AA AAH til AAL 8 % 15 % 25 % 3 A+ A1 A+ AH 10 % 18 % 35 % 4 A A2 A A 12 % 20 % 35 % 5 A- A3 A- AL 20 % 35 % 35 % 6 BBB+ Baa1 BBB+ BBBH 35 % 50 % 50 % 7 BBB Baa2 BBB BBB 60 % 75 % 75 % 8 BBB- Baa3 BBB- BBBL 100 % 100 % 100 % 9 BB+ Ba1 BB+ BBH 250 % 250 % 250 % 10 BB Ba2 BB BB 425 % 425 % 425 % 11 BB- Ba3 BB- BBL 650 % 650 % 650 % Øvrige Lavere enn BB- Lavere enn Ba3 Lavere enn BB- BBL 1250 % 1250 % 1250 % 4 Finanstilsynet

5 Kortsiktig rating: Standardmetoden (Risikovektene for re-verdipapiriseringsposisjoner følger av kapitalkravsforskriften 28-2 (2) og (3), jf. 1-2 bokstav kk.) Standard & Poor s Moody s Fitch DBRS Risikovekt 1 A-1+, A-1 P-1 F1+, F1 R-1 (høy, middels og lav) 20 % 2 A-2 P-2 F2 R-2 (høy, middels og lav) 50 % 3 A-3 P-3 F3 R % Øvrige A-3 NP (Non- Prime) Lavere enn F3 R % Kortsiktig rating: IRB (Risikovektene for re-verdipapiriseringsposisjoner følger av kapitalkravsforskriften 29-2 kolonne E og F, jf. 1-2 bokstav kk.) Standard & Poor s Ratinger Moody s Fitch DBRS Transjer med best prioritet, 29-2 (2) Risikovekter Andre posisjoner, 29-2 (3) Få verdipapiriserte engasjementer, 29-2 (4) 1 A-1+, A-1 P-1 F1+, F1 R-1 (høy, middels og lav) 7 % 12 % 20 % 2 A-2 P-2 F2 R-2 (høy, middels og lav) 12 % 20 % 35 % 3 A-3 P-3 F3 R-3 60 % 75 % 75 % Øvrige A-3 P-3 F3 R % 1250 % 1250 % Ratede verdipapirfond Moody s og Fitch benytter de samme ratingkategoriene for verdipapirfond som for langsiktig rating av foretak, mens Standard & Poor s benytter ratingkategorier som avviker litt fra ratingkategoriene for foretak. Standard & Poor s skiller mellom to typer ratinger av fond: verdistabilitetsrating (Principal Stability Fund Ratings) og kredittkvalitetsrating (Fund Credit Quality Ratings). Det er bare ratinger av kredittkvalitet og verdistabilitet som kan benyttes, ikke ratinger av avkastning i forhold til risiko og vurdering av forvalter. Finanstilsynet 5

6 Verdipapirfond Standard & Poor s Principal Stability Fund Ratings Fund Credit Quality Ratings Moody s Fitch Risikovekt 1 AAAm til AA-m AAAf til AA-f Aaa til Aa3 AAA til AA- 20 % 2 A+m til A-m A+f til A-f A1 til A3 A+ til A- 50 % 3 BBB+m til BBB-m BBB+f til BBB-f Baa1 til Baa3 BBB+ til BBB- 100 % 4 BB+m til BB-m BB+f til BB-f Ba1 til Ba3 BB+ til BB- 100 % 5 B+m til B-m B+f til B-f B1 til B3 B+ til B- 150 % 6 CCC+m og lavere CCC+f og lavere Caa1 og lavere CCC+ og lavere 150 % Erik Lind Iversen fung. direktør for bank- og forsikringstilsyn Bjørn Andersen seksjonssjef Kontaktperson: Seniorrådgiver Ingrid Hyggen, tlf , e-post: 6 Finanstilsynet

7

8 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav

Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav Rundskriv Endringer i modeller for beregning av kapitalkrav RUNDSKRIV: 3/2015 DATO: 20.02.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker Holdingsselskaper i finanskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Praksis for godkjenning av opptak av annen godkjent kjernekapital

Praksis for godkjenning av opptak av annen godkjent kjernekapital Rundskriv Praksis for godkjenning av opptak av annen godkjent kjernekapital RUNDSKRIV: 14/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak Forsikringsselskaper Pensjonskasser

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

I DERES REFERANSE I DATO

I DERES REFERANSE I DATO FI NANSTI LSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NO RWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE I 16/5430 I DERES REFERANSE I DATO 23.05.2016 Basel l-gulvet og deltakerinteresser

Detaljer

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper Rundskriv Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper RUNDSKRIV 3/2013 DATO: 04.01.2013 RUNDSKRIVET GJELDER

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014 Vedlegg til Finanstilsynets 1/2015 Oversikt over frå Finanstilsynet i 2014 Rundskriv Dato gjeld for: Tittel Erstattar tidlegare 1/2014 09.01.2014 Alle føretak under tilsyn Rundskriv sende ut i 2013 og

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2014

Månedsrapport Holberg OMF September 2014 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg OMF 2 Gunnar J.

Detaljer

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål Rundskriv Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen RUNDSKRIV: 17/2012 DATO: 25.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 DATO: 04.11.2014 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 OPPBYGGING, HJEMMELSGRUNNLAG

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Retningslinjer for stresstesting og retningslinjer for konsentrasjonsrisiko

Retningslinjer for stresstesting og retningslinjer for konsentrasjonsrisiko Rundskriv Retningslinjer for stresstesting og retningslinjer for konsentrasjonsrisiko RUNDSKRIV: 18/2010 DATO: 01.11.2010 MOTTAKERE: Sparebanker Forretningsbanker Holdingselskaper Finansieringsforetak

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter 2 Gunnar J.

Detaljer

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II RUNDSKRIV: 15/2015 DATO: 18.12.15 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Kapitalkrav for marknadsrisiko

Kapitalkrav for marknadsrisiko Rundskriv Kapitalkrav for marknadsrisiko RUNDSKRIV: 13/2014 DATO: 27.11.2014 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Bankar Finansieringsføretak Holdingselskap i finanskonsern Verdipapirføretak Forvaltingselskap for verdipapirfond

Detaljer

Sum ,33 %

Sum ,33 % Sum 600 1.005 33,33 % 2015 2014 Sparebankens fond 96.085 91.985 Gavefond - - Sum egenkapital 96.085 91.985 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -2.885-2.397 Sum ren kjernekapital 93.200 89.588

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon TIl andelseierne i verdipapirfondet Eika Obligasjon Dato: 07.10.2014 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Obligasjon (Eika Obligasjon) forvaltes

Detaljer

FNH FinansnæringensHovedorganisasjon

FNH FinansnæringensHovedorganisasjon FNH FinansnæringensHovedorganisasjon Finansnæringeris Servicekontor Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO F-1 -_._..- Dato: 19.12.2006 Vår ref.: 2006/00644 LPAIMC Deres ref.: 05/4948 FM MW

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3 2013 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Godtgjørelsesordninger. Verdipapirseminaret 9. juni 2011 Birte Berg

Godtgjørelsesordninger. Verdipapirseminaret 9. juni 2011 Birte Berg Godtgjørelsesordninger Verdipapirseminaret 9. juni 2011 Birte Berg Regelverket Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond Rundskriv

Detaljer

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2016 Kapitaldekning 2016 2015 Egenkapital per 01.01 275 680 257 428 Årets resultat etter skatt og utbytte 58 344 18 251 Sum egenkapital 334 024 275 680 Fradrag

Detaljer

JUS5880 Finansmarkedsrett

JUS5880 Finansmarkedsrett JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2015) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP) Dagens temaer Kapitalforhold i finansinstitusjoner Kapitaldekningsregler

Detaljer

hh 31.12.2014 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2014 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2014 BASEL II regelverket Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013 Nye rammebetingelser for bankene Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, INNHOLD Norske bankers resultat- og soliditetsutvikling Nye kapital- og bufferkrav Risikovekter,

Detaljer

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål IFRS 9 Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål Høringsnotat og forslag til endringsforskrift 2 Finanstilsynet 1 Innledning Finansdepartementet ba i brev 2. november 2017 om at

Detaljer

FORSLAG OM JUSTERING AV KAPITALDEKNINGSREGELVERKET FOR FORSIKRINGSSELSKAP OG PENSJONSKASSER

FORSLAG OM JUSTERING AV KAPITALDEKNINGSREGELVERKET FOR FORSIKRINGSSELSKAP OG PENSJONSKASSER Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ann Viljugrein Dir. tlf.: 22 93 99 09 Vår referanse: 09/8951 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 542.4 Dato: 02.09.2009 FORSLAG OM JUSTERING AV KAPITALDEKNINGSREGELVERKET

Detaljer

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko 1. Innledning Finanstilsynets vurdering av risiko og kapitalbehov (SREP) skal ta utgangspunkt i foretakets ICAAP og omfatte kapitalbehov

Detaljer

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2013 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2013

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2013 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2013 Rundskriv Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2013 og kvartalsregnskapet for RUNDSKRIV: 2/2014 DATO: 14.01.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Skadeforsikringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Pengemarked II forvaltes av Eika

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 2011 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

I I forskrift 14. desember 2006 nr om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker,

I I forskrift 14. desember 2006 nr om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Velkommen til rentelunsj med Holberg Fondene

Velkommen til rentelunsj med Holberg Fondene 1 Velkommen til rentelunsj med Holberg Fondene Hva gjør vi med lave renter? Renteteamet i Holberg Roar Tveit, Porteføljeforvalter renter 2 Fjorårets nødmelding, 3 Verdens laveste renter i England 4 Årets

Detaljer

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen COREP DATO: 1. JANUAR 2008 SIST REVIDERT: 1. JANUAR 2011 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET SEKSJON/AVDELING: FF Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent OljefondetsMegaFavorittinvestering

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Rapportering av kapitaldekning

Rapportering av kapitaldekning Rapportering av kapitaldekning Veiledning til utfylling av postene i COREP GJELDER FOR COREP: 31.12.2011 SIST REVIDERT: 20. JUNI 2012 Rapportering av kapitaldekning 2 Finanstilsynet Veiledning COREP Del

Detaljer

TILKNYTTEDE SELSKAPER

TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede Kommune Selskapskapital Antall aksjer Eierandel Total EK Resultat 2014 Bokført verdi Sp. b. Eiendom sm egl. A S A skim 600 1.250 20,83 % 2.045 451 353 Type virksomhet:

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond (Vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. mai 1998, siste gang endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper Rundskriv Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper RUNDSKRIV 4/2010 DATO: 22.01.2010 RUNDSKRIVET GJELDER

Detaljer

Hovedveiledning LCR 18.12.2014

Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Innledning Definisjoner I CRD IV/CRR stilles det krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Norske OMF fra et investorperspektiv

Norske OMF fra et investorperspektiv Norske OMF fra et investorperspektiv 19. januar 2017 Mariann Stoltenberg Lind, Senior porteføljeforvalter renter Hovedpunkter 1. ODIN Forvaltning og vårt perspektiv 2. Kredittmarkedet i 2017 3. Forvaltning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

hh 31.12.2010 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2010 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2010 BASEL II regelverket Pilar 3 2010 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov...

Detaljer

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-kapitaltillegg knyttet til markedsrisiko

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-kapitaltillegg knyttet til markedsrisiko Finanstilsynets rundskriv 9/2015- Vedlegg 3 Finanstilsynets vurdering av pilar 2-kapitaltillegg knyttet til markedsrisiko 1. Innledning Finanstilsynets vurdering av risiko og kapitalbehov (SREP) skal ta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012 Finansiell stabilitet 1/1 Pressekonferanse, 1. mai 1 Hovedpunkter Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedret På vei mot et nytt og bedre rammeverk Nye kapitalkrav bør innføres raskt Ekstra kapitalkrav

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Kapitaldekning i % 20,13 % Kjernekapitaldekning 18,33 % Ren kjernekapitaldekning i % 18,33 %

Kapitaldekning i % 20,13 % Kjernekapitaldekning 18,33 % Ren kjernekapitaldekning i % 18,33 % Sparebankens fond 447 245 Sum egenkapital 447 245 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -18 398 Sum ren kjernekapital 428 847 Sum kjernekapital 428 847 2015 Ansvarlig lånekapital 50 000 Fradrag

Detaljer

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING Finanstilsynet gjennomførte i perioden fra 16. september til 25. november 2010 et tematilsyn om kapitaldekningsrapportering i et utvalg banker.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

Ansvarlig kapital i andre finansinst.

Ansvarlig kapital i andre finansinst. Sum Sparebankens fond 428 934 Sum egenkapital 428 934 Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse -1 417 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -23 759 Sum ren kjernekapital 403 758 Sum kjernekapital

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

hh 31.12.2008 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2008 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2008 BASEL II regelverket Pilar 3 2008 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over

Detaljer

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014 Rundskriv Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for RUNDSKRIV: 17/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Skadeforsikringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

Forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Fastsatt av Finans- og tolldepartementet [ ] med hjemmel i lov 10. juni

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.16 : 101,25 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Eirik Bunæs. Verdipapirseminaret 16. juni Nytt siden sist

Eirik Bunæs. Verdipapirseminaret 16. juni Nytt siden sist Eirik Bunæs Verdipapirseminaret 16. juni 2009 Nytt siden sist Nye initiativ på europeisk nivå De Larosière rapporten Credit Rating Agencies under tilsyn Alternative Investment Fund Managers UCITS 4 MiFID/MAD/Transparency

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Rapport. Diskonteringsrente i IAS 19

Rapport. Diskonteringsrente i IAS 19 Rapport Diskonteringsrente i IAS 19 12. november 2012 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. IAS 19... 4 3. Markedet for foretaksobligasjoner av høy kvalitet i Norge... 5 3.1. Det norske OMF-markedet...

Detaljer

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån (Obligasjonene) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser Endelig Term Sheet FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser ISIN: Låntager/Utsteder: Type lån: Løpetid:

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Sparebank

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Sparebank Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Sparebank Dato: 08.05.2014 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Sparebank 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Sparebank (Eika Sparebank) forvaltes av Eika

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Krav til nye utlån med pant i bolig

Krav til nye utlån med pant i bolig Rundskriv Krav til nye utlån med pant i bolig RUNDSKRIV: 23/2016 DATO: 23.12.2016 MOTTAKERE: Banker Finansieringsforetak Kredittforetak Forsikringsselskaper Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Kombinert bufferk rav 65

Kombinert bufferk rav 65 Kombinert bufferk rav 65 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.487.333 117.449 51.172 1.655.954 Utlandet - - Næringssektor fordelt: - Jordbruk, skogbruk,

Detaljer